远期利率协议(FRA)的报价“6×9M”表示合约起息日为交易日后的6个月,结算日为9个月后,计息期为3个月(9-6)。选项分析如下: - **选项A**:错误。FRA的结算金额是协议利率与市场参照利率的差额折现后的净额,而非直接支付固定利率8.02%,描述不准确。 - **选项B**:正确。7月13日为交易日,FRA 6×9的起...
一条远期利率协议(FRA)的市场报价信息为“7月13日美元FRA6×9M8.02%-8.07%”,其含义是()。 A. 8.02%是银行的买价,若与询价方成交,则意味着银行在结算日支付8.02%利率给询价方,并从询价方收取参照利率 B. 7月13日为交易日,次年1月13日为起息日,计息期9个月 C. 8.07%是银行的卖价,若与询价方成交,...
甲公司卖出一份6×9的远期利率协议(FRA),买方为乙银行,合约金额为1000万美元,FRA协议利率为5.78%,在结算日时的市场参考利率为4.32%,该FRA的结算结果为()。 A.甲公司支付给乙银行36500美元B.甲公司支付给乙银行36110美元C.乙银行支付给甲公司36500美元D.乙银行支付给甲公司36110美元 点击查看答案&解析 你可...
若6×9FRA利率报价为10%呢？亲您好，很高兴为您解答现在6个月即期利率为6%,9个月即期利率为7%,6×9FRA利率报价为8%,问能否套利?如何套利？若6×9FRA利率报价为10%呢：是可以套利，使用不抛补套利。[开心]期利率是债券票面所标明的利息收益或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率。是某...
FRA市场报价举例 7月13日美元FRA 表1 3×6 8.08%～8.14% 2×8 8.16%～8.22% 6×9 8.03%～8.09% 6×12 8.17%～8.23 表1报价第三行“6×9、8.03%～8.09%”的市场术语作如下解释：“6×9”(6个月对9个月，英语称为six against nine)是表示期限，即从交易日(7月13日)起...
6×9的远期利率协议(FRA)的多头等价与下列哪些即期市场头寸?A.6个月后借入资金来为9个月的投资融资B.9个月后借入资金来为6个月的投资融资C.在6个月内借入贷款的一半,剩下的一半9个月后借入D.6个月后借入资金来为3个月的投资融资的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷
【解析】 $$ 9 = 3 \times 3 $$ $$ 6 = 2 \times 3 $$ 所以它们最小公倍数是$$ 3 \times 3 \times 2 = 1 8 $$,最大公约数是 3,如果$$ \frac { b } { a } = c $$(a、b、c都是不等于0的自然 数),a和b的最大公约数是a,最小公倍数是b。 故答案为:18,3,a,b...
一条远期利率协议(FRA)的市场报价信息为“7月13日美元FRA6´9M8.02%-8.07%”,其含义是()。A.8.02%是银行的买价,若与询价方成交,则意味着银行在
$200 往返, 最新报价 6 天前 $200 往返 最新报价 6 天前选择塞尔维亚航空航班,9 月 30 日(星期二)从法兰克福前往萨拉热窝,10 月 15 日(星期三)返回,价格为 $200,最新报价 6 天前 9月 30 日(星期二) - 10 月 5 日(星期日) FRA 法兰克福 SJJ 萨拉热窝 $201 往返, 最新报价 5 天前 $201 往返 ...
FRA（Forward Rate Agreements ）远期利率协议，3*6FRA是指合约期限为六个月，利率计算从三个月后开始，持续三个月。远期利率协议是防止国际金融市场上利率变动风险的一种保值方法。远期利率协议保值产生于伦敦金融市场，并迅速被世界各大金融中心接受。随着远期利率协议的广泛应用，1984年6月在伦敦形成了“...