中国版Fama-French三因子模型 作者：经管之家 momingqimiao7 bbs.pinggu.org/thread-11394138-1-1.html 数据说明 数据区间：2000-2022年（原始数据区间1990-2022年）数据格式：dta（Stata 14/15/16/17）无风险利率采用一年期定期存款利率市值指标选择流通市值（根据需要可以修改）市场回报率采用流通市值加权平均法计算...
Fama-French三因子25组投资组合收益率,并用Newey-West t统计量检验最高组和最低组的差异 中国版三因子25组投资组合收益率,并用Newey-West t统计量检验最高组和最低组的差异 Fama-French三因子分25组回归结果(Excel已设置好公式,只需要Stata生成的结果复制进去可以自动生成表格,标注星号,方便快捷) 中国版三因子分...
Fama-French五因子模型是金融经济学中用于资产定价的一个重要模型,由Eugene Fama和Kenneth French在1993年提出的三因子模型基础上,于2013年进一步扩展而来。本次分享五因子模型的数据和计算代码,如需三因子模型的相应内容,也可文末联系客服获取。 (一)理论背景 在1993年,Fama和French两个人就已经发表了他们的三因子模...
Fama-French五因子模型是金融经济学中用于资产定价的一个重要模型,由Eugene Fama和Kenneth French在1993年提出的三因子模型基础上,于2013年进一步扩展而来。本次分享五因子模型的数据和计算代码,如需三因子模型的相应内容,也可文末联系客服获取。(一)理论背景 在1993年,Fama和French两个人就已经发表了他们的三因子模型...
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Fama-French五因子模型是金融经济学中用于资产定价的一个重要模型,由Eugene Fama和Kenneth French在1993年提出的三因子模型基础上,于2013年进一步扩展而来。本次分享五因子模型的数据和计算代码,如需三因子模型的相应内容,也可文末联系客服获取。 (一)理论背景 ...
而Fama-French三因子模型是用来解释股票回报的经典模型,在资产定价和投资组合管理中具有重要意义。结合Stata和Fama-French三因子模型,可以对股票市场进行深入的分析和研究。本文将详细介绍如何在Stata中使用Fama-French三因子模型进行分析,并给出相应的代码和操作步骤。 二、获取数据 在使用Stata进行Fama-French三因子模型...
用stata计算CAPM/Fama-French 三因子/五因子模型的超额收益 我选择悔改 编辑于 2023年09月29日 22:43 我想问一下,这里计算FF三因子Alpha,我有了收益率和因子数据之后,剩下应该怎么操作 分享至 投诉或建议 评论3 赞与转发
1.资料名称:2020-2000年上市公司Fama-French五因子模型 2.计算方式: 分组指标 • 规模指标(Size):第t-1年12月底的流通市值作为规模指标; • 账面市值比(BM):第t-1年末的账面价值,除以第t-1年12月底股票i的流通市值 • 利润(OP):第t-1年末的营业利润 /股东权益合计 ...
三因子模型数据和Stata代码 数据说明 数据周期:月度 1996.1-2018.12 数据格式:dta(Stata14版) 无风险利率采用一年期定期存款利率 市场回报率采用总市值加权平均法计算,考虑现金红利再投资的综合月度市场回报率(数据里有几种可供选择) 月个股回报率使用考虑现金红利再投资的月个股回报率 ...