跨式组合策略是中性策略的一种，为波动率型交易。所谓中性策略，是指delta中性，即标的的涨跌方向与策略...
vega带走或带动或污染了多少原先已经中性的delta或gamma。
因此,Delta值可以被解释为头寸的速度或者一份期权到期时变为实值期权的可能性。一些高级的交易员喜欢采用Delta值总额为0的组合进行交易,这种交易类型被认为是Delta中性交易。这类中性策略也不是没有风险,但是可以保证无论市场价格往什么方向变化都可以获利。 编辑于 2019-06-26 在数学上,Gamma是Delta的二阶微分。Gam...
Delta可以从三个方面进行理解,其一表示期权价格随标的价格的变化大小;其二表示期权到期时处于实值的概率;其三表示对冲期权仓位时所需的标的资产的数量。交易中通常涉及的Delta中性策略则是通过对冲使投资组合的Delta值等于零的策略,这类策略可以规避价格小幅波动对期权头寸的影响。例如某投资者买入10手平值看跌期权,其仓...
delta和gamm..对于期权投资交易者而言,熟悉Delta、Gamma、Theta、Vega等的希腊值(Greeks值)的特征及性质是非常重要的,无论在交易策略制定上,还是在风险管理上。可以说,了解这些Greeks值在实
我的另外一个策略:50ETF的delta中性策略(今年的收益17%+)也有做分享。感兴趣可以去看一下。 这两天的行情走的确实是看不懂,大涨接着大跌,好吧,这可能就是熊市的经典双杀走势。趋势追踪最怕就是这种行情了,没办法,只能调整好心态。对比周五,同样是亏delta,好歹vega是降的,今天delta,gamma,vega三杀,上午亏损感觉...
理解这五大字母对于掌握期权定价和策略至关重要。Delta值介于-1到1之间，对于看涨期权，其Delta值从0增加到1，而看跌期权则从-1减小到0。Delta暴露反映了投资者对市场涨跌预期，如果Delta暴露与市场走势一致，投资者将获得Delta收益；反之，将面临亏损。通过调整头寸，投资者可以实现Delta中性化，减少市场...
做Delta 中性的账户,cash gamma尤为重要,要密切关注,特别是当组合gamma为负的情况下。如果是long gamma,且Delta中性的策略,那么cash gamma可以帮助我们定仓位比例。 3、Vega Vega是波动率每变化1%,期权价格的变化量。 例子C:50ETF购1月3700的Vega是0.0029,那么IV每变动1%,期权价格变动 0.0029元,乘以乘数就是29元...
因此，Delta值可以被解释为头⼨的速度或者⼀份期权到期时变为实值期权的可能性。⼀些⾼级的交易员喜欢采⽤Delta值总额为0的组合进⾏交易，这种交易类型被认为是Delta中性交易。这类中性策略也不是没有风险，但是可以保证⽆论市场价格往什么⽅向变化都可以获利。编辑于 2019-06-26 在数学上，Gamma是...
gamma、vega风险赚来的。风险都对冲了theta还有多厚？干脆存银行吧，比你这个策略的theta赚的多。