小白求助,关于Del..这是一道使用Delta-正态方法计算日滚动VAR的题目。如图已经整理了14个月期间的日数据,包括日收益率和三因子数据。问题是求最后两个月的日滚动VaR。思路是对最后两个月的每一天(共39个交易日)建立
delta-正态、历史模拟法以及蒙特卡洛方法是计算VAR的多种可行方法。如果潜在收益率服从正态分布,那么( ) A. delta-正态方法VAR与历史模拟VAR相同
德尔塔正态方法 1. To this problem,we post Delta-Search Method,on the basis of Delta-Normal Method and Monte Carlo Simulation Method,and apply the real data of security market to compare with the results of Delta-Normal Method. 针对此问题,在德尔塔正态方法和蒙特卡罗模拟方法的基础上,提出了搜索...
百度试题 题目由于在收益率的分布中厚尾的存在,基于delta正态方法得到的VAR(对线性资产组合)( ) A. 低估真实VAR B. 与真实VAR相同 C. 夸大真实VAR D. 根据给出的信息无法确定 相关知识点: 试题来源: 解析 A.低估真实VAR 反馈 收藏
以下四个关于使用 delta-gamma法比 delta正态分布法映射期权头寸更有优势的陈述哪一个是正确的 A、 按照 Delta和 Gamma与风险因子的比例将期权转化成标的物的风险因子,,而 delta正态分布只考虑了 delta B、 delta-gamma法在计算期权价格时,相对于 delta正态分析法具有更少的敏感性,尤其是当价格剧烈变化时 C、...
与delta正态分布法相比,delta-gamma法夸大了多头期权风险,但低估了空头期权风险 B. Delta-gamma法在计算期权价格时,相对于delta正态分布法有更少的敏感性,尤其是当价格剧烈变化时 C. 按照delta和gamma与风险因子的比例将期权转换为标的物的风险因子,而delta正态分布法只考虑了delta D. Delta-gamma法比del...
A. 与delta正态分布法相比,delta-gamma法夸大了多头期权风险,但低估了空头期权风险 B. Delta-gamma法在计算期权价格时,相对于delta正态分布法有更少的敏感性,尤其是当价格剧烈变化时 C. 按照delta和gamma与风险因子的比例将期权转换为标的物的风险因子,而delta正态分布法只考虑了delta D. Delta-gamma法比delta正...
兮珍O’气嘴气气气气气尹气、、标、略气舜焦爷图4Figure41美元日收益率图Dollars000之念忿今00图43日元日收益率图Figure4JaPaneseYensyield由上述检验结果可知美元日收益率的分布与正态分布存在着显著的差异根据Delta一正态法计算的前提条件即假定所有资产服从正态分
① 美元周二连续第二个交易日上涨,受避险需求提振,投资者对阿富汗局势、中国经济放缓以及Delta变种病毒的快速传播感到担忧,病毒扩散已迫使一些国家实施封锁措施。 ② 周二公布的美国零售销售降幅远大于预期,抑制了美元涨势,但其影响这被高于预期的工业生产增幅盖过,后者推动美元加速上涨。
很多所谓“个人交易员”,或者说向往”金融自由“的人可能不知道国际市场是什么样子的。一提国际金融就是“自由” 但国际上,金融恰恰最喜欢讲的是规范而不是自由 说到外汇,最“自由”,最“市场”,最“国际”的,恐怕就是G7市场了。问题是那里面的规矩跟cny在岸比只多不少,你报个期权标准K不能自己定要用USDpr...