之前写过投资组合VaR计算的三种方法:方差-协方差法、历史模拟法、蒙特卡罗法。delta-normal即是方差和协方差矩阵法(covariance matrix approach)来进行计算。本文具体讲述delta-normal和delta-gamma 方法相关原理。 一、Delta-Normal Delta-normal 方法作出了如下假设: 1、正态性假设:投资组合中每种资产的收益率都服从正...
R语言风险价值:ARIMA,GARCH,Delta-normal法滚动估计VaR(Value at Risk)和回测分析股票数据 arimavar模型视频数据 此分析的目的是构建一个过程,以在给定时变波动性的情况下正确估计风险价值。风险价值被广泛用于衡量金融机构的市场风险。我们的时间序列数据包括 1258 天的股票收益。 拓端 2025/01/08 920 R语言中的时...
本文选自《R语言风险价值:ARIMA,GARCH,Delta-normal法滚动估计VaR(Value at Risk)和回测分析股票数据》。 点击标题查阅往期内容 R语言GARCH模型对股市sp500收益率bootstrap、滚动估计预测VaR、拟合诊断和蒙特卡罗模拟可视化R语言单变量和多变量(多元)动态条件相关系数DCC-GARCH模型分析股票收益率金融时间序列数据波动率R语言...
黑线代表 GARCH 模型给出的每日预测 VaR,红点代表低于 VaR 的收益率。最后一步是计算异常的数量,并将其与使用 delta-normal 方法生成的异常进行比较。 cat('delta-normal 方法的异常数:', (sum(rets[759:1258] < (mean(r] 正如我们之前所说,我们预计 delta-normal 方法会高估风险。回测时,只有 14 倍的收...
R语言风险价值:ARIMA,GARCH模型,Delta-normal法滚动估计,预测VaR(Value at Risk)和回测分析花旗公司股票|附代码数据 介绍 此分析的目的是帮助客户构建一个过程,以在给定时变波动性的情况下正确估计风险价值。风险价值被广泛用于衡量金融机构的市场风险。我们的时间序列数据包括 1258 天的股票收益。为了解释每日收益率...
Deltanormal法是一种基于数学模型的近似推导方法，它在处理复杂问题时能够提供相对精确的结果。该方法的基本原理是利用微分方程和概率论的知识，对待求解的问题进行简化和逼近，从而得到近似解。通过将问题转化为一系列概率分布的加减运算，deltanormal法能够更加高效地求解复杂的计算问题。2. Deltanormal法的应用领域 Delta...
简介:R语言风险价值:ARIMA,GARCH,Delta-normal法滚动估计VaR(Value at Risk)和回测分析股票数据 http://tecdat.cn/?p=24492 介绍 此分析的目的是构建一个过程,以在给定时变波动性的情况下正确估计风险价值。风险价值被广泛用于衡量金融机构的市场风险。我们的时间序列数据包括 1258 天的股票收益。为了解释每日收益率...
R语言风险价值:ARIMA,GARCH模型,Delta-normal法滚动估计,预测VaR(Value at Risk) 原文链接:http://tecdat.cn/?p=24492 原文出处:拓端数据部落公众号 介绍 此分析的目的是帮助客户构建一个过程,以在给定时变波动性的情况下正确估计风险价值。风险价值被广泛用于衡量金融机构的市场风险。我们的时间序列数据包括 1258 ...
qplot(y = rets , gom = 'point') + gem_pnt(col = 'lihtgrson') 红线表示 GARCH 模型产生的 VaR,蓝线表示 delta-normal VaR。 R语言风险价值:ARIMA,GARCH,Delta-normal法滚动估计VaR(Value at Risk)和回测分析股票数据-3 https://developer.aliyun.com/article/1489391...
求教,正在做论文研究计算VaR的方法,实在是觉得Delta-normal和Variance-Covriance方法是一样的。。。起码我做application的过程都几乎一样。。。 所以不知道该如何写了,只写一种方法还是两种都介绍,因为看了John Hull的书,是follow的Delta-normal方法,后面针对非线性的option也用的事Delta-Gamma方法进行阐述。。。 我...