然而,这对SPY与债券的协方差项确实很重要。例如,基于DCC的协方差矩阵认为在2013年中期股票和债券之间的协方差几乎为零,而基于CCC的协方差则表明在此期间的协方差为负。究竟是恒定的还是动态的,对跨资产投资组合的构建可能有很大的影响。 本文摘选 《 R语言多元动态条件相关DCC-MVGARCH、常相关CCC-MVGARCH模型进行多...
00:00/00:00 R语言多元动态条件相关DCC-MVGARCH、常相关CCC-MVGARCH模型 tecdat拓端发布于:浙江省2024.10.11 18:24 +1 首赞 R语言多元动态条件相关DCC-MVGARCH、常相关CCC-MVGARCH模型进行多变量波动率预测
影子银行体系与货币政策调控研究——基于DCC-MVGARCH模型的分析
R语言动态条件相关DCC-MVGARCH、常相关CCC-MVGARCH波动率预测原文链接:http://tecdat.cn/?p=23287原文出处:拓端数据部落公众号mp.weixin.qq.com/s/rZcQmpgXoxKknxEGcqXv9A引言当从单变量波动率预测跳到多变量波动率预测时,我们需要明白,现在我们不仅要预测单变量波动率
基于能刻画动态相关的DCC-MVGARCH模型对我国波动剧烈的六个股市行业板块进行了相关性研究,结果表明:十个板块相关性序列可看成常量,Pearson相关系数仍能刻画其相对大小,这为机构投资者按Pearson相关系数进行组合构建提供了实证依据;五个动态相关性序列是宽平稳而非严平稳的,适合采用随机过程建模以实现预测,另外动态相关性...
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基于DCC—MVGARCH模型的证券组合VaR测度与拓展模型
基于DCC—MVGARCH模型的股票市场收益率波动的相关性分析
DCC-MVGARCH新兴市场传染效应本文运用DCC—MVGARCH模型检验了六个发达市场和五个新兴市场从2006年至2013年的股票日收益率数据.实证结果表明,次贷危机和欧债危机期间都有传染效应存在.但前者对新兴市场的影响要大于后者;下调希腊主权信用评级事件对新兴市场产生了较大的冲击.原因在于其增加了市场对欧元区政府债违约的担忧...