最常用的是ADF检验(见下图),其他非参数检验方法中常用的有PP检验,KPSS检验,多用几种方法检验,如果都平稳就可以确定该时间序列平稳啦! Python需安装statsmodels模块,R需安装tseries模块(from简书)stata的命令为:dfuller xt,lag(i) ADF要先确定滞后阶数【H0:(x_t-1)的系数=0,即不平稳】三个形式都平稳才说明平稳...
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R语言中的时间序列分析模型:ARIMA-ARCH / GARCH模型分析股票价格 R语言ARIMA-GARCH波动率模型预测股票市场苹果公司日收益率时间序列 Python使用GARCH,EGARCH,GJR-GARCH模型和蒙特卡洛模拟进行股价预测 R语言时间序列GARCH模型分析股市波动率 R语言ARMA-EGARCH模型、集成预测算法对SPX实际波动率进行预测 matlab实现MCMC的马尔...
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PYTHON用GARCH、离散随机波动率模型DSV模拟估计股票收益时间序列与蒙特卡洛可视化 极值理论 EVT、POT超阈值、GARCH 模型分析股票指数VaR、条件CVaR:多元化投资组合预测风险测度分析 Garch波动率预测的区制转移交易策略 金融时间序列模型ARIMA 和GARCH 在股票市场预测应用 ...
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MXNET能否在R中拟合回归LSTM模型? Python中的信号拟合模型 R:如何改进梯度提升模型拟合 二次模型的分类拟合及R中拐点的估计 使用Caret R包拟合多个模型(回归训练) 在JAGS中拟合R的多元dirlichet模型 在Matlab中拟合模型时出错 在R中保存不带拟合值的模型 页面内容是否对你有帮助? 有帮助 没帮助 ...
06金融计量学R和Python::Garch模型建模 Yu量化金融科技前沿· 2022-11-23 3682006:27 【时间序列】3.15:GARCH-M模型 你好我是鱼同学吖· 2021-11-12 1851108:44 十分钟学会【R语言】建立DCC-mGARCH模型(完整建模步骤及详细代码 )-2022-12-10 20:43:19 队长_别开枪是自己人· 2022-12-10 3.7万2320:51 ...
股票波动率预测:用python实现garch模型预测股票未来波动 刘英杰Yingjie· 2022-10-6 510012:40 3.5 GARCH模型建模 FortuneRadio· 2-1 3.5万19632:13 【手把手建模】金融模型 - Discounted Cash Flow Model (超简化) 了不起的亚当· 2019-12-20 1287016:13 SINAMICS_S120_DCC_functions 工控生活· 2022-4-11 ...