DCC-GARCH模型 最初,仅实现 DCC 模型(1,1)。 模拟模型平差的结果如下所示: CCC-GARCH和DCC-GARCH模型的结论 我们在 CCC-GARCH 和 DCC-GARCH 示例中都看到,该软件包没有对模拟模型的参数提供令人满意的估计值。 GO-GARCH 在GO-GARCH模型中,我们对构建协方差矩阵的正交分解感兴趣 模拟 给出的矩阵M由下式给...
对于 BEKK 模型(1,1) 的调整,我们使用以下语法 估计数由以下公式给出: CCC-GARCH和DCC-GARCH 对于模拟过程,我们将使用相同的包估计参数,函数 .我们有两个模拟序列,然后我们假设它们遵循 CCC-GARCH(1,1) 以下过程 估算结果为: DCC-GARCH DCC-GARCH 模型是 CCC-GARCH 情况的推广,也就是说,我们有 R matris ...
DCC-GARCH 模型是 CCC-GARCH 情况的推广,也就是说,我们有 R matris 不一定是固定的,也就是说它随时间变化: 模拟示例 为了模拟 DCC-GARCH 过程,我们考虑比较性能。 代码语言:javascript 复制 obs=1000,d.a1,d.A1,d.B1,d.R1,dcc.para=c(d.alpha1,d.beta1),d.f=5,model="diagonal") 01 02 03 04...
DCC-GARCH 模型是 CCC-GARCH 情况的推广,也就是说,我们有 R matris 不一定是固定的,也就是说它随时间变化: 模拟示例 为了模拟 DCC-GARCH 过程,我们考虑比较性能。 obs=1000, d.a1, d.A1, d.B1, d.R1, dcc.para=c(d.alpha1,d.beta1), d.f=5, model="diagonal") 1. ccgarch 与CCC-GARCH的...
BEKK CCC-GARCH 和 DCC-GARCH GO-GARCH BEKK BEKK(1,1)具有以下形式: 下图显示了具有上述参数的模拟序列: BEKK 模型的调整通常计算成本很高,因为它们需要估计大量参数。在本节中,我们将使用该包来估计上一节中模拟多变量序列的参数。 对于BEKK 模型(1,1) 的调整,我们使用以下语法 ...
BEKK CCC-GARCH 和 DCC-GARCH GO-GARCH BEKK BEKK(1,1)具有以下形式: 下图显示了具有上述参数的模拟序列: BEKK 模型的调整通常计算成本很高,因为它们需要估计大量参数。在本节中,我们将使用该包来估计上一节中模拟多变量序列的参数。 对于BEKK 模型(1,1) 的调整,我们使用以下语法 ...
BEKK CCC-GARCH 和 DCC-GARCH GO-GARCH BEKK BEKK(1,1)具有以下形式: 下图显示了具有上述参数的模拟序列: BEKK 模型的调整通常计算成本很高,因为它们需要估计大量参数。在本节中,我们将使用该包来估计上一节中模拟多变量序列的参数。 对于BEKK 模型(1,1) 的调整,我们使用以下语法 ...
CCC-GARCH 和 DCC-GARCH GO-GARCH BEKK BEKK(1,1)具有以下形式: 下图显示了具有上述参数的模拟序列: BEKK 模型的调整通常计算成本很高,因为它们需要估计大量参数。在本节中,我们将使用该包来估计上一节中模拟多变量序列的参数。 对于BEKK 模型(1,1) 的调整,我们使用以下语法 ...
套期保值比率,DCC-GARCH模型,GARCH-BEKK模型经济环境的变化使股指的波动更加频繁,产生了应用股指期货对股指现货进行套期保值的现实需要,金融建模及估算方法的进步使得应用股指期货对现货进行套期保值成为可能.为有效的进行套期保值,需要准确的估计套期保值比率.本文基于834组股指现货与期货的日收益率数据,应用DCC-GARCH模型...
BEKK CCC-GARCH 和 DCC-GARCH GO-GARCH BEKK BEKK(1,1)具有以下形式: 下图显示了具有上述参数的模拟序列: BEKK 模型的调整通常计算成本很高,因为它们需要估计大量参数。在本节中,我们将使用该包来估计上一节中模拟多变量序列的参数。 对于BEKK 模型(1,1) 的调整,我们使用以下语法 ...