DCC-GARCH 模型是 CCC-GARCH 情况的推广,也就是说,我们有 R matris 不一定是固定的,也就是说它随时间变化: 模拟示例 为了模拟 DCC-GARCH 过程,我们考虑比较性能。 obs=1000, d.a1, d.A1, d.B1, d.R1, dcc.para=c(d.alpha1,d.beta1), d.f=5, model="diagonal") ccgarch 与CCC-GARCH的情况一...
GARCH-DCC、GARCH-BEKK、GARCH族、SV族、VaR、CVaR、ES、HAR-RV、跳跃、分形。我有录制视频演示讲解。发布于 2023-03-24 08:05・IP 属地福建 GARCH 时间序列分析 波动率 赞同2 条评论 分享喜欢收藏申请转载 写下你的评论... 2 条评论 默认 最新 小小小裕 求 2024-11...
GARCH-DCC、GARCH-BEKK、GARCH族、SV族、VaR、CVaR、ES、HAR-RV、跳跃、分形。我有录制视频演示讲解。 若需帮助指导欢迎交流。 数据分析 时间序列 波动溢出 分享至 投诉或建议评论2 赞与转发0 0 1 0 2 回到旧版 顶部登录哔哩哔哩,高清视频免费看! 更多登录后权益等你解锁...
2.波动率相关、波动溢出。 主要方法包括:广义自回归条件异方差(GARCH族)、随机波动(SV)、极端风险测度(VaR、CVaR、ES)、动态相关(DCC-GARCH)、波动溢出(BEKK)、风险溢出(CoVaR、MES)、系统性风险(SRISK)、跳跃(HARRV)、分形。 3.非线性相关、尾部相关、上下行风险溢出。 主要方法包括:时变动态Copula(DCC、Patto...
利用三元VAR-Asymmetric BEKK (DCC)-GARCH (1,1)模型研究国际原油价格,人民币兑美元汇率和中国黄金价格之间的均值溢出与非对称波动溢出效应,同时探究各个市场间的冲击响应和动态关联性.研究发现,国际原油价格对人民币汇率及国内黄金价格存在单向的均值溢出和波动溢出效应,而汇率和金价间存在着双向的均值溢出和波动溢出效...
Using a VAR-DCC-MGARCH-BEKK model, this paper empirically tests the dynamic relationship between onshore and offshore market exchange rate. The results show that: Firstly, the guiding effect of offshore RMB forward exchange market on onshore RMB spot and forward exchange rate market is obvious...
利用三元VAR-Asymmetric BEKK (DCC)-GARCH (1, 1)模型研究国际原油价格, 人民币兑美元汇率和中国黄金价格之间的均值溢出与非对称波动溢出效应, 同时探究各个市场间的冲击响应和动态关联性. 研究发现, 国际原油价格对人民币汇率及国内黄金价格存在单向的均值溢出和波动溢出效应, 而汇 率和金价间存在着双向的均值溢出...
DCC-GARCH模型 最初,仅实现 DCC 模型(1,1)。 模拟模型平差的结果如下所示: CCC-GARCH和DCC-GARCH模型的结论 我们在 CCC-GARCH 和 DCC-GARCH 示例中都看到,该软件包没有对模拟模型的参数提供令人满意的估计值。 GO-GARCH 在GO-GARCH模型中,我们对构建协方差矩阵的正交分解感兴趣 ...
2.从波动率的角度,也就是二阶矩的角度。这类方法主要包括一些波动率模型,比如GARCH、SV等,以及DCC时变相关和BEKK、CoVaR等波动溢出模型。 3.从非线性相依结构的角度。这类方法主要包括copula、vinecopula及其时变模型等,风险溢出包括CoVaR、CoES等。 我目前精通以上所有研究方法,若需要帮助交流欢迎私信我。