假设方差方程为GARCH(1,1) dcc_once=function(xx){ spec1 = ugarchspec(variance.model = list(model="sGARCH",garchOrder=c(1,1)), mean.model = list(armaOrder=c(0,0))) spec2 = ugarchspec(variance.model = list(model="sGARCH",garchOrder=c(1,1)), mean.model = list(armaOrder=c(0...
建立DCC模型 两两建立GARCH-DCC模型，均值方程设定为常数项形式，假设方差方程为GARCH(1，1)。模型结果显示Dcca1 和dccb1显著，表明存在DCC效应。通过VAR参数分析，确定模型最优形式。总结 DCC-GARCH模型代码及应用案例展示了数据导入、平稳性检验、模型建立与分析的过程。通过一系列统计检验，确保模型的有效...