普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的,但是dcc-garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析,即序列间波动并非为一个常数,而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率的关系 在对上证指数、印花税收入联动性预测时,我们向客户演示了用R语言的DCC-GARCH可以提供的内容。 读取所有数据 #...
## DCC-MVN aDCC-MVN DCC-MVL aDCC-MVL DCC-MVT aDCC-MVT## a 0.00784*** 0.00639***0.00618*** 0.0055***0.00665*** 0.00623***## b 0.97119*** 0.96956***0.97624*** 0.97468***0.97841*** 0.97784***## g 0.00439 0.00237 0.00134## shape 9.63947*** 9.72587***## LogLik 22812 22814 2...
假设方差方程为GARCH(1,1) dcc_once=function(xx){ spec1 = ugarchspec(variance.model = list(model="sGARCH",garchOrder=c(1,1)), mean.model = list(armaOrder=c(0,0))) spec2 = ugarchspec(variance.model = list(model="sGARCH",garchOrder=c(1,1)), mean.model = list(armaOrder=c(0...
DCC-GARCH模型的Python代码实现 使用Python中的arch库可以方便地实现DCC-GARCH模型。该库提供了多变量GARCH和DCC模型的实现。 代码实现 importnumpyasnpimportpandasaspdfromarchimportarch_modelfromarch.covarianceimportConstantCorrelation,DCCimportmatplotlib.pyplotasplt# Step 1: Load the dataset# 假设我们有一个包含...
DCC-GARCH 模型是 CCC-GARCH 情况的推广,也就是说,我们有 R matris 不一定是固定的,也就是说它随时间变化: 模拟示例 为了模拟 DCC-GARCH 过程,我们考虑比较性能。 obs=1000, d.a1, d.A1, d.B1, d.R1, dcc.para=c(d.alpha1,d.beta1), d.f=5, model="diagonal") ...
模型R语言代码dcc-garch dcc-garch模型R语言代码 包括数据获取,收益率计算,模型的设定与计算,做图等全套内容,并且配有注释内容,解释每一句代码的作用,即便没有R语言基础,本代码手把手教会你使用dcc-garch模型。 1、知道什么是协方差阵 2、什么是GARCH模型 ...
Di**距离上传5.65 KB文件格式rmdDCC-GARCHR语言 R语言实现基于修正的ECM-DCC-GARCH模型的动态保值比计算 (0)踩踩(0) 所需:5积分 weixin_608601592021-09-07 09:30:34 评论 老哥,有数据吗,能不能分享一下你的数据,来跑一遍代码,有的地方不是很懂...
普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的,但是dcc-garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析,即序列间波动并非为一个常数,而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率的关系 在对上证指数、印花税收入联动性预测时,我们向客户演示了用R语言的DCC-GARCH可以提供的内容。
shape参数的值表示峰度为1.06。对非对称DCC(MVT)模型重复进行拟合。 点击标题查阅往期内容 R语言ARIMA-GARCH波动率模型预测股票市场苹果公司日收益率时间序列 左右滑动查看更多 01 02 03 04 xspec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(1,1)), variance.model = list(garchOrder = c(1,1), model...