Depends R(>=4.0.0)Imports Rcpp(>=1.0.5),maxLik(>=1.3-8),rumidas(>=0.1.1),rugarch(>=1.4-4),roll(>=1.1.4),xts(>=0.12.0),tseries (>=0.10.47),Rdpack(>=1.0.0),lubridate(>=1.7.9),zoo(>= 1.8.8),stats(>=4.0.2),utils(>=4.0.2)Suggests knitr,rmark...
1.HAR-RV-J与递归神经网络(RNN)混合模型预测和交易大型股票指数的高频波动率 2.R语言中基于混合数据抽样(MIDAS)回归的HAR-RV模型预测GDP增长 3.波动率的实现:ARCH模型与HAR-RV模型 4.R语言ARMA-EGARCH模型、集成预测算法对SPX实际波动率进行预测 5.GARCH(1,1),MA以及历史模拟法的VaR比较 6.R语言多元COPULA ...
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MIDAS: Wiki百科; 【python】多元midas; Midas 模型与 状态空间模型, 讨论了状态空间模型与Midas模型之间的优缺点。 MIDAS in gretl PDF; midas-matlab-toolbox; 更多内容可以查看 blogs 经典文献阅读 挺帅气的老师:Ric
各类GARCH|TGARCH、GJR-GARCH、EGARCH、GARCH-M、GARCH-in-Mean、波动预测、GARCH-DCC、GARCH-BEKK、GARCH-VaR、GARCH-CoVaR、GARCH-Copula、GARCH-Midas我有录制案例视频演示讲解,若需帮助指导欢迎交流。#波动率##条件方差##动态相关##波动溢出##风险溢出# 送TA礼物 来自Android客户端1楼2024-04-13 08:53回复...
2.R语言中基于混合数据抽样(MIDAS)回归的HAR-RV模型预测GDP增长 3.波动率的实现:ARCH模型与HAR-RV模型 4.R语言ARMA-EGARCH模型、集成预测算法对SPX实际波动率进行预测 5.GARCH(1,1),MA以及历史模拟法的VaR比较 ...
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希望上天能赐予我MIDAS和DCC-GARCH模型的R代码吧 û收藏 转发 14 ñ赞 评论 o p 同时转发到我的微博 按热度 按时间 正在加载,请稍候...Ü 简介: NUIST & Radboud university & SUIBE 更多a 微关系 她的关注(484) 中国银联 苍南言 狐狸苙 涂十二tia 她的粉丝(...