［摘 要］文章采用GARCH-MIDAS（以下简称G-M）、DCC-MIDAS（以下简称D-M）模型，探讨股票、债券和基金市场的动态相关性及经济政策不确定性（Economic Policy Uncertainty Index,EPU）对相关性的影响。结果表明，股市与基市具有高度长短期正相关性；债市与股市、基市相关性较小，且呈
Package‘dccmidas’October13,2022 Type Package Title DCC Models with GARCH-MIDAS Specifications in the Univariate Step Version0.1.0 Description Estimates a variety of Dynamic Conditional Correlation(DCC)models.More in de-tail,the'dccmidas'package allows the estimation of the cor- rected DCC(cD...
GARCH-MIDAS和DCC-GARCH模型是两种用于金融时间序列分析的模型。它们在处理波动率的建模方面具有重要作用,特别是在预测资产价格的波动性时。 GARCH(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)模型是一种用于描述时间序列数据的条件异方差性的统计模型。它通过引入条件方差项来描述资产价格的波动性。GARCH-MIDAS...
首次采用DCC-MIDAS模型研究了混合频率数据条件下沪深港股市之间的动态相关性.实证结果表明,内地股市和中国香港股市之间的长期和短期联动性在总体上都呈现出逐步增强的趋势.相比内地股市,中国香港股市波动更容易受到2008年国际金融危机的影响;2015年内地股市的股灾也加剧了中国香港股市的波动.文章还深入讨论了一些典型事......
介绍 当您处理金融时间序列时,我们通常可以获得相对高频的观察结果。例如,每天进行观察是很常见的。事实上,现在可以获得每小时、分钟、秒甚至毫秒的观测值。 使用的包 有许多软件包可以使我们能够估计波动率模型。我们还将使用该quantmod软件包,因为它可以让我们轻松访问一些标准财务数据。
Engle(2002)提出了动态- 条件 - 相关(DCC)模型,通过该模型可以获得合理有效的结果来探索传染效应[ \o 20]。Bai等人(2020)通过采用广义自回归条件异质性GARCH-MIDAS模型,研究了COVID-19大流行如何影响美国,英国,中国和日本的股市走势。他们发现,大流行显著导致了这些股票市场的永久性波动,但中国股市除外[ \o 21]...
希望上天能赐予我MIDAS和DCC-GARCH模型的R代码吧 û收藏 转发 14 ñ赞 评论 o p 同时转发到我的微博 按热度 按时间 正在加载,请稍候...Ü 简介: NUIST & Radboud university & SUIBE 更多a 微关系 她的关注(486) 逆袭之猪儿星途璀璨 江雪续婷詞 中国银联 苍南言 ...
上传者:chriswei2068时间:2016-04-11 dcc气泡水位计中文说明书 dcc气泡水位计操作简单说明性文字,用于初级入门操作。 上传者:meikehuayi时间:2010-08-11 DccMidas.m_混频数据_混频dcc_ 混频数据动态相关性dcc代码,适用于matlab 上传者:weixin_42685438时间:2021-09-30...
(1)在Midas柱中创建柱模型,并定义柱的材料性质和几何形状。 (2)设置柱的荷载情况,包括垂直荷载和侧向荷载。 (3)进行分析,得到柱的等效长度和实际长度。 (4)计算弹性长度系数,即实际长度与等效长度之比。 2. 塑性长度系数的计算 塑性长度系数的计算相对复杂,需要考虑柱的截面形状和材料性质等因素。一般来说,可以...