(stata的命令为:test _b[Adjustment:lambda1]=_b[Adjustment:lambda2])可以参考论文:DCC-MVGARCH模型计算方法研究及在金融市场中的应用 知乎:多种GARCH模型的比较中对各种单变量/多变量GARCH模型做了很全面的整理(英文比较多)。 4. 其他 GARCH常常和Copula函数结合,Copula-GARCH和DCC-GARCH的功能类似,都是看不同...
1. 在STATA 12中构建DCC-MGARCH模型的第一步是确保已经安装了相应的STATA程序包,可以通过net install命令来安装。2. 启动STATA后,应先加载所需的MGARCH工具包,使用命令`use mgarch`。3. 在选择模型类型时,应指定为DCC模型。在命令窗口输入`garch model`,然后选择`dcc`选项。4. 设定好模型参数...
摘要:目前在dcc-garch模型的研究中,出现了bug,主要内容如下 could not calculate numerical derivatives -- discontinuous region with missing values encountered could not calculate numerical derivatives -- discontinuous region with missing values encountered r(430); 事实上我采用eviews也无法得出结果,结果中呈现出...
varsoc rcny rmyr rsgd ridr rphp mgarch dcc ( rcny rmyr ridr rphp rthb =L(1)rcny L(1)rmyr L(1)ridr L(1)rphp L(1)rthb ),arch(1) garch(1) nolog outreg2 using Myfile,excel replace tstat bdec(6) tdec(4) predict a*,correlation keep date a_rmyr_rcny a_ridr_rcny ...
所以,多维GARCH模型为分析金融市场的相互影响提供了有力的工具。
stata: (GARCH(1, 1)): arch xt, arch(1) garch(1)个人而言,我比较喜欢用stata做ARCH和GARCH (1)TGARCH称为门限ARCH模型,表示利好消息和利空消息对条件方差的影响不同。EGARCH,GJR-GARCH,APARCH也是考虑杠杆效应的GARCH衍生模型.(2)ABSGARCH称为绝对值ARCH模型,把ut^2换成ut的绝对值,...
但你现在还用它无疑有点。。。而且还有人说stata做不出?mgarch不是包含了dcc么。。。
核心思想就是相关系数和variance分开估计。用较长的数据捕捉相对平稳的相关系数,用garch1,1捕捉有可能...
help mgarch 选择DCC model dcc mgarch模型我做多啦
基于DCC-GARCH模型的沪市时变贝塔和财务影响因素分析,dcc garch,dcc garch模型,dccmvgarch,garch模型,garch模型与应用简介,garch模型预测,stata garch,garch matlab,eviews garch模型 文档格式: .pdf 文档大小: 837.52K 文档页数: 59页 顶/踩数: 0/0