这类方法主要包括协整、格兰杰因果检验、向量自回归(VAR)、误差修正(ECM)、脉冲响应、方差分解等。 2.从波动率的角度,也就是二阶矩的角度。这类方法主要包括一些波动率模型,比如GARCH、SV等,以及DCC时变相关和BEKK、CoVaR等波动溢出模型。 3.从非线性相依结构的角度。这类方法主要包括copula、vinecopula及其时变...
主要方法包括:广义自回归条件异方差(GARCH族)、随机波动(SV)、极端风险测度(VaR、CVaR、ES)、动态相关(DCC-GARCH)、波动溢出(BEKK)、风险溢出(CoVaR、MES)、系统性风险(SRISK)、跳跃(HARRV)、分形。 3.非线性相关、尾部相关、上下行风险溢出。 主要方法包括:时变动态Copula(DCC、Patton)、藤Vinecopula、条件藤Vi...
这类方法主要包括一些波动率模型,比如GARCH、SV等,以及DCC时变相关和BEKK、CoVaR、MES、SRISK等波动风险溢出模型。 3.从非线性相依结构的角度。这类方法主要包括copula、藤vinecopula及其时变动态模型等,风险溢出包括CoVaR、CoES、MES等。 #若需要帮助指导欢迎交流##可留可私#...
擅长的CoVaR方法: 1.静态/时变Copula 2.上行/下行Copula 3.静态/时变藤VineCopula 4.GARCH族/DCC-GARCH 5.静态/动态回归
CoVaR指导(Co..擅长的CoVaR方法如下: 1.静态/时变Copula 2.上行/下行Copula 3.静态/时变藤VineCopula 4.GARCH族/DCC-GARCH 5.静态/动态分位数回归 #若需要帮助指导欢迎交流#
金融实证分析tvpvar模型可以做各种实证分析及指导。 VAR,PVAR模型 TVPVAR模型空间计量,did双重差分 garch模型,DCC-GARCH-CoVaR 面板回归,门槛模型等等一对一 #毕业论文 #研究生毕业论文 #硕士 - 深蓝数据分析于20240323发布在抖音,已经收获了60个喜欢,来抖音,记录
由式(1)−(9)可推导出基于DCC-GARCH模型的变量A对变量B的风险溢出效应值: ΔCoVaRB∣Aq,t=γABt(VarAq,t−VarA50%,t) (10) 其中, γABt=ρABthBt/hAt , ρABt 表示变量A与变量B的动态相关系数, ΔCoVaRB∣Aq,t 表示变量A对变量B的风险贡献程度, hAt 和 hBt 为基于DCC—GARCH模型计算出的...
DCC-GARCH-ΔCoVaR模型风险溢出效应基于武汉,广东,深圳碳市场和煤炭市场的收益率数据,运用DCC-GARCH模型刻画碳市场和煤炭市场收益率的非线性相关性,进而基于上述模型得到的参数,运用ΔCoVaR模型测算出碳市场和煤炭市场间的风险溢出效应.结果表明:在碳市场建设初期,碳市场和煤炭市场的风险...
1. 保险公司系统性风险溢出效应研究——基于DCC-GARCH-CoVaR模型 [J] . 袁薇 ,王培辉 . 财会月刊:理论版 . 2017,第002期 2. 我国上市商业银行系统性风险溢出效应研究——基于GARCH-Copula-CoVaR模型 [J] . 潘薪宇 . 商展经济 . 2021,第004期 3. 中国上市银行系统性风险溢出效应研究——基于极端分位数...
金融经管 实证分析代做时间序列分析面板数据分析 dsge模型门槛模型门限模型面板回归 GARCH模型 VAR模型 DCC-GARCH GARCH-BEEK GARCH-MIDAS DCC-GARCHCoVaR GARCH-Copu - 甲骨文数据分析于20240518发布在抖音,已经收获了248个喜欢,来抖音,记录美好生活!