vargranger 模型 varsoc rcny rmyr rsgd ridr rphp mgarch dcc ( rcny rmyr ridr rphp rthb =L(1)rcny L(1)rmyr L(1)ridr L(1)rphp L(1)rthb ),arch(1) garch(1) nolog outreg2 using Myfile,excel replace tstat bdec(6) tdec(4) predict a*,correlation keep date a_rmyr_rcny ...
(stata的命令为:test _b[Adjustment:lambda1]=_b[Adjustment:lambda2])可以参考论文:DCC-MVGARCH模型计算方法研究及在金融市场中的应用 知乎:多种GARCH模型的比较中对各种单变量/多变量GARCH模型做了很全面的整理(英文比较多)。 4. 其他 GARCH常常和Copula函数结合,Copula-GARCH和DCC-GARCH的功能类似,都是看不同...
除了标记的之外,我们不能不多少,也就是模型拟合没有收敛。常见的问题,并不是相互排斥的 1. The model family is just not suitable for the data, orvice versa. 1.模型族只是不适合用于数据,反之亦然。 2. You are trying to fit a model that is too complicated. 2.你正在尝试适应一个太复杂的模型。
1. 在STATA 12中构建DCC-MGARCH模型的第一步是确保已经安装了相应的STATA程序包，可以通过net install命令来安装。2. 启动STATA后，应先加载所需的MGARCH工具包，使用命令`use mgarch`。3. 在选择模型类型时，应指定为DCC模型。在命令窗口输入`garch model`，然后选择`dcc`选项。4. 设定好模型参数...
本视频主要讲解了DCC-GARCH模型,引入它的原因,模型形式,优缺点等。 知识 校园学习 大学 DCC-GARCH 多元波动率 王小宅博士发消息 把朕的显微镜抬出来,让朕看看这人世间的疾苦!!! 【挑战】每天建模一小时,在家接单赚钱养活自己 DCC-GARCH模型及在R语言中的实现(1/2) ...
stata: (GARCH(1, 1)): arch xt, arch(1) garch(1)个人而言，我比较喜欢用stata做ARCH和GARCH （1）TGARCH称为门限ARCH模型，表示利好消息和利空消息对条件方差的影响不同。EGARCH，GJR-GARCH，APARCH也是考虑杠杆效应的GARCH衍生模型.（2）ABSGARCH称为绝对值ARCH模型，把ut^2换成ut的绝对值，...
DCC-GARCH是考虑N个时间序列，它们的协方差满足AR(1)，并且innovation也作为AR(1)的一部分：zt=Dtνt...
如果仅仅是计算两个原始序列之间的相关性，为什么动用了波动率GARCH模型这个二阶矩模型来计算原始序列间的...
mgarch估计了多变量广义自回归条件异方差(mgarch)模型的参数。MGARCH模型允许条件均值和条件协方差都是动态的。 一般的MGARCH模型非常灵活,不是所有的参数都可以估计。由于这个原因,有许多MGARCH模型可以更简洁地参数化问题。 Mgarch可以设定四种常用的参数化模型:对角vech模型、常数条件相关模型、动态条件相关模型和时...
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