我对这个DCC-GARCH模型的理解一直迷迷糊糊的,我知道这是计算两个序列之间的动态相关系数,但是我一直不清楚,这个相关系数,刻画的时两个原始序列之间的相关性,还是代表两个序列收益率之间的相关性,抑或是代表两个序列波动性之间的相关性?如果仅仅是计算两个原始序列之间的相关性,为什么动用了波动率GARCH模型这个二阶矩...
模型的全称:Dynamic Conditional Correlation (DCC-) GARCH. 理解DCC GARCH模型的知识基础: 1、知道什么是协方差阵 2、知道什么是GARCH模型 3、知道什么是ARMA模型或者ARIMA模型 本教程用一个示例文件来演示DCC GARCH建模全过程。 先看一下我们的数据形式,这是准备计算好的收益率数据表, SH:上证指数收益率, SPX:...
动态条件相关（DCC）GARCH模型的全称是Dynamic Conditional Correlation GARCH，此模型结合了GARCH模型的波动率建模能力和动态条件相关性特性。在理解DCC GARCH模型时，需要掌握以下基础知识：1. 协方差阵的概念：协方差阵描述了变量之间的线性相关程度，是理解资产间波动性与依赖性的重要工具。2. GARCH模型：G...
基于DCC—MVGARCH模型的股票市场收益率波动的相关性分析
R语言GARCH-DCC模型和DCC(MVT)建模估计 原文链接:http://tecdat.cn/?p=7194这个简短的演示说明了使用rmgarch软件包的DCC模型及其方法的使用,尤其是在存在MVT分布形状参数的情况下进行2级DCC估计的另一种方法。第一阶段并将其传递给dccfit cl = makePSOCKcluster(10)multf = multifit(uspec, Dat, cluster ...
对于我来说,Matlab是一个过于强大的工具,很多功能是用不上的。当然,我也才刚刚上手而已,才刚刚搞明白怎么用这个怪物做最简单的Garch(1,1)模型。但毫无疑问,Matlab基本上能满足各领域计算方面的需求。 以上这些软件算是主流了,数据分析软件远不止这些,还有Eviews、S-plus等工具,因为没用过,所以也就不说了。
模型的全称:Dynamic Conditional Correlation (DCC-) GARCH. 理解DCC GARCH模型的知识基础: 1、知道什么是协方差阵 2、知道什么是GARCH模型 3、知道什么是ARMA模型或者ARIMA模型 本教程用一个示例文件来演示DCC GARCH建模全过程。 先看一下我们的数据形式,这是准备计算好的收益率数据表, ...