而量化CTA策略是一种高度技术化的投资方法，它依赖于对过去市场的数据分析和快速的计算能力，它的明显优势就是学习过去市场模式，并严格执行纪律，一旦市场发生了变化，它是没有能力快速适应新变化的。所以今年9月下旬以来，市场快速上涨，量化CTA是适应不了市场变化的，以至于部分头部量化CTA中性策略的基金公司亏损过多...
量化CTA(Commodity Trading Advisor)是指运用量化策略进行商品交易顾问服务的投资管理方式。CTA最初是指那些提供商品期货交易建议和管理的顾问,但随着金融市场的发展,CTA的概念已经扩展到包括所有使用系统化方法进行交易的投资管理人。量化CTA则特指那些利用数学模型和计算机算法来分析市场数据,制定交易策略,并自动执行交易指...
量化CTA策略主要依靠计算机等量化工具,对市场信息进行深入挖掘和分析,构建量化模型,并自动依据模型进行投资决策。这种策略的优点在于能够相对稳定地获取市场平均收益,但缺点是在遇到政策干预或历史样本空间外的阶段性波动行情时,可能会遭受重挫。📊 投资品种范围 📊投资的品种范围非常广泛,涵盖了多种资产类别。🧠 主观...
10强产品中，主观CTA产品占7只，量化CTA产品占3只。位列前3名的产品分别来自：止于至善投资、明睿(北京)私募、福汇资本！此外，旭诺资产旗下的量化CTA产品“旭诺CTA三号”是10强产品中管理规模最大的产品。该产品最新规模约为***亿元，今年1-10月收益超***%，夺得第5名。该产品成立于2019年6月3日，截至2...
CTA全称是Commodity Trading Advisors,管理期货策略,它是指由专业的投资人在期货市场利用期货价格变动的趋势获利的一种投资策略。期货,通常指的是期货合约,是由期货交易所统一制定的、在将来某一特定时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。标的物可以是大宗商品,也可以是金融工具。
从全球看,目前CTA市场最主要的策略是系统化策略,也就是量化策略,系统化CTA基金几乎占全部CTA基金规模的90%。 与国际市场不同的是,国内CTA产品中主观策略类产品数量略多于量化产品,但无论是主观策略产品还是量化产品,趋势型策略的数量都要远大于套利型策略。
在私募基金分类中,CTA(管理期货)策略指的是投资于期货市场的一种策略,而量化CTA策略则是用量化投资的手段来交易期货。由于期货和量化投资都是离普通投资者较远,使得量化CTA策略披上了一层神秘的面纱。 探普推出…
以下,我们访谈了宽立资本资深投资经理Max Xu。 宽立资本(Aspect Capital)是全球最早从事程序化期货交易的机构之一。在成立以来的二十多年时间里,宽立资本专注于趋势跟踪策略,打造的CTA产品在长期业绩与风险收益性价比方面均极具竞争力。 Max Xu于2008年加入宽立,十余年时间里,从研究员到投资经理,接触了宽立CTA策略各...
CTA(Commodity Trading Advisor)策略,也称作管理期货(Managed Futures)策略,是指由专业的资金管理人自主决定投资于期货市场,利用价格上升或下降的趋势获利的一种投资策略。 CTA策略可分为主观CTA和量化CTA,主观CTA基于人的判断,基金管理人基于基本面、调研或操盘经验,主观来判断走势,决定买卖时点。量化CTA则基于程序化交...
10-20亿规模旗下量化CTA产品共有30只，今年1-8月收益均值为2.18%，收益中位数为2.07%，正收益占比66.67%。收益前十强的门槛为***%，位列前三的产品分别来自于文谛资产、尊和资产、上海富励业私募。文谛资产的周时和管理的“文谛量化臻选九号”以1-8月***%的收益位列第一，该基金自2020年5月成立以来...