1. 策略定义:CTA策略主要是指通过对期货、期权等交易品种的价格走势进行分析和预测,运用量化模型和算法来制定交易决策,以获取收益的一种量化交易策略。该策略不依赖于对具体商品或市场的基本面分析,而是侧重于利用价格波动和市场趋势来进行交易。 2. 交易标的:CTA策略的交易标的十分广泛,涵盖了多个市场的期货品种。包括农产品期货,
优宽量化策略模板设置 交易类库包含三个交易框架,分别是单品种控制对象$.NewPositionManager(),多品种控制对象$.NewTaskQueue(),以及CTA交易库$.CTA,前面两个框架适合于单品种或者多品种便捷的交易操作(包括高频策略等)。但是针对于趋势策略,CTA交易库的优势就凸显出来。 CTA交易库用于实现基于交易所行情和持仓信息的...
双向投资性使得CTA策略更依赖于趋势持续性而不是趋势方向,其盈利方式与传统股票、债券相关度低。 2.保证金交易提升资金利用效率。期货交易为保证金交易,保证金使用灵活,在市场趋势明确时,通过杠杆加速资金效率,实现“以小博大”。当前量化管理人杠杆使用各异,部分管理人在现金管理部分融入其他稳健增厚型策略,提升投资者...
量化交易中的CTA策略是指商品交易顾问策略，是量化交易中常见的一种策略，主要通过对期货等衍生品市场进行交易获利。以下是对CTA策略的详细解释：一、CTA策略的定义 CTA（Commodity Trading Advisor）策略，即商品交易顾问策略，是一种利用量化分析方法来指导期货等衍生品市场交易的策略。它通过对市场数据的深...
在金融投资领域,量化交易CTA逐渐崭露头角,受到投资者的广泛关注。要深入认识量化交易CTA,需从其基本概念入手。CTA即商品交易顾问,而量化交易CTA指的是运用量化分析方法,借助计算机程序和模型,对期货等衍生品市场进行投资决策和交易操作的一种投资方式。 量化交易CTA具有多方面特点。首先是纪律性,它严格按照预先设定的模...
CTA全称是Commodity Trading Advisor,即商品交易顾问。由于商品交易顾问主要交易对象是期货及期权合约,因此CTA基金通常也被称作管理期货基金。 尽管CTA策略是证券类私募基金的典型策略之一,但大多数投资者对它的了解却远不及股票基金,而这背后一个很大的原因是CTA策略所在的市场是大多数投资者比较陌生的期货市场。有人会...
量化交易CTA是一种利用量化模型进行交易的策略。量化交易CTA是一种使用计算机算法进行市场分析和交易决策的策略。它主要通过运用量化模型对金融市场进行深度分析，以寻找能够产生稳定收益的交易机会。CTA是商品交易顾问的缩写，代表一种专业的交易顾问类型。这种策略主要侧重于利用量化模型对商品市场进行趋势跟踪和...
从另一个角度讲，大量的量化分析数据可以看出，在消息发出来第一时间去追，往往还有消息的剩余价值，此时是可以盈利的，这是CTA盈利的另一个重要逻辑：行为逻辑。量化行业本质上是资金、交易逻辑和市场容量三者之间的协调关系。量化交易中策略会失效但投资逻辑是不会失效的，关键在于投资者的坚持度，如果坚持度很低，...
某CTA基金因大量交易高碳排品种(如动力煤期货),被ESG评级机构降级,导致养老基金撤资。现在绿色量化策略兴起,某团队开发的碳中和主题策略,通过做空碳配额期货与做多清洁能源股票期货对冲,年化收益达19%。另一个方向是社会影响力策略,某机构将交易利润的3%定向投资非洲粮食期货,既对冲通胀风险又实现扶贫目标。
在交易这个圈子,前前后后也有十几年的时间,也开发过各种类型的策略。我的投资理念是:风险控制高于一切,专注于绝对收益。我们的课程题目就是:从量化交易到资产管理——绝对收益之CTA策略开发。 1、期货CTA策略赚钱逻辑 1.1 认识期货CTA 可能会有人问什么是CTA?CTA到底是什么东西?CTA在国外叫做商品交易顾问,在国内通常...