CTA量化策略因子:动量因子(参考华泰期货研报) 策略逻辑: 1. 首先计算每一交易日过去60天的平均交易额作为流动性指标,筛选出交易日当天大于过去平均交易额的40%的品种,建立一个流动性期货池。 2. 根据过去的n天的平均收益率,计算每个品种每天的动量大小,动量排名前10%则做多,后10%则做空。 3. 经过多空对冲得到最终的回测结果。
内容提示: 报告要点中信期货研究 | ⾦融⼯程周报量化CTA周报:国内延续政策真空期,价差套利策略表现良好近一周,商品市场震荡上⾏,中证商品期货指数周度上扬0.3%。近期国内延续政策真空期,国内的宏观溢价继续回落,市场的主要矛盾仍然在于美元指数上涨对于风险资产的压制,短期市场或延续震荡走势,后续继续关注美国进一步...
本文从华泰期货研报《20170925-华泰期货-CTA量化策略因子系列(二):动量因子》入手,去论证动量因子是否有效。 一、准备 巧妇难为无米之炊,首先我们需要准备成交量、动量和收益率的数据,收益率我们采用每天的涨跌幅来计... 查看原文 趋势交易能赚钱吗?商品期货动量效应挖掘初探 在聚宽社区,有人分享了一套商品期货...
从周度表现看,上周反转>趋势。短中长周期趋势周净值变动0.12%/-0.71%/-0.07%,60日反转策略周净值变动-0.2%。从月度表现看,上月反转>趋势。短中长周期趋势净值变动-1.17%/-3.25%/-0.61%,60日反转策略净值变动0.17%。 从上周的策略板块表现看,短周期趋势在有色板块较好,净值变动0.51%;在贵金属板块较差,净值...
CTA策略7月报-洞见研报-免费行业研究报告阅读 市场表现回顾7月商品市场上涨,其中能化、工业品领涨,而黑色、金属及贵金属板块表现一般。市场整体多头情绪较浓,活跃度有所提升。波动率方面,7月中长期波动水平有抬升趋势,短期波动水平相较6月更加稳定。各板块的波动率而言,进入7月多数板块波动率有一定走平趋势,相对来说...
主观CTA方面,受炒作行情影响,8月遭遇较大回撤,9月弱势向下,回吐7月涨幅。二季度CTA策略展望配展望四季度,宏观方面国内经济景气度有所回暖,叠加新一轮库存周期,供需方面的驱动有望助推商品市场继续向上。市场活跃度持续改善,板块品种的相关性也有所提升。整体而言,是比较有利于CTA策略表现的,对策略持中性偏多态度。
CTA策略较上周有所修复,主观CTA好于量化CTA。在跟踪管理人跌多涨少,中短周期相对优于中长周期,时序策略好于截面策略,期限结构表现相对一般,基本面策略相对稳定。市场中性策略转向回撤。多头端,管理人超额有所下滑;对冲端,IC、IM贴水显著收敛,整体不利于中性策略持仓。套利策略回撤扩大,期权和可转债...
研报大小 4,020 KB 研究报告内容1、分板块来看:贵金属指数上涨307%,农产品指数上涨007%,有色金属指数下跌052%,工业品指数下跌119%,能化指数下跌162%,CTA市场跟踪周报黑色指数下跌195%;分品种来看:原油指数下跌075%,黄金指数上涨376%。 2、CTA多数回撤本周各类策略多数回撤,招商期货CTA策略多数回撤CTA中短周期...
【券商研报精选】金融工程CTA策略专题报告之九:成交量、持仓量、时间、空间在趋势策略中的应用-20180402-渤海证券-32页.pdf FinE2020-11-19 上传大小:2.00MB 所需:49积分/C币 天风证券-商品期货CTA专题报告(一):量化CTA策略概述-1702131 1.商品期货 CTA 概况 4 2. 趋势策略 5 3. 套利策略 11 ...
2023-04-10 国投安信期货 CTA策略4月报 2024-05-13 东证期货 CTA周报:持仓量多空博弈加剧 动量截面有所修复 2023-02-13 国投安信期货 主观CTA研究系列报告(八):基金经理性格特征对基金收益绩效的影响 2024-02-06 国泰期货 量化CTA周报:短周期基本面继续承压 2024-07-08 国投安信期货 ...