CTA策略系列报告之九:国债期货趋势策略 下载积分: 1000 内容提示: 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 2 - 定量研究专题报告 目目 录录 1、国债期货简介 ... - 4 - 1.1、国债期货定义 ...
特征。通过滚动优化参数的方法,本篇报告定义的简单方向策略、Bollinger 趋势策略与价值策略结合可降 Band 策略及Efficiency 策略均能有效捕捉国债期货的趋势,提供正向收益, 低组合风险,提高趋势策略收益 且策略表现对于滚动参数的设定并不敏感,具有一定的稳健性。三种趋势 风险比。同时,我们可以根据历 史波动率对趋势策略...