必应词典为您提供credit-spread-risk的释义,网络释义: 信用价差风险;信用价差风险分析;信贷利差风险;
现金流结构与之相同的标准债券（也可以直接理解为久期duration相同）收益率的差（这个就是credit spread ...
1、Credit Risk(信用风险):指借款人无法履行债务的可能性,通常与借款人的信用worthiness有关。由于无法履行债券而带来的损失,就是信用风险。 2、Credit Spread(信用利差):是指同期限的风险资产(如公司债券)与无风险资产(如国债)之间的收益率差异。这个利差反映了市场对信用风险的评估,信用风险越高,信用利差通常越大...
信用价差风险（credit spread risk），是由于久期匹配的信用敏感性债券和无风险债券收益率变动差异所产生的...
credit spread risk指的是由于市场对某一特定借款人信用状况的看法变化而引起的信用利差的波动风险。当投资者对借款人的信用风险评估发生变化时,信用利差可能扩大或缩小,从而影响相关金融工具的市场价格。信用利差风险会影响到投资者的回报,特别是在债券或信用衍生品市场中。 Credit Risk总体上是指借款人无法按时履行债务...
理解credit spread risk，首先要明白FRM教材上对此的概述，其内容较为浅显。credit spread与利率期限结构理论具有一定的相似性。在credit spread理论中，许多概念与利率期限结构理论相对应，例如short rate对应default intensity，instantaneous forward rate对应hazard rate，无风险贴现因子与生存概率之间也存在类似...
而Spread risk的match,不是违约状态,是债券spread的改变,引起债券的价格改变。这块的match就是让spread改变时,组合的价格改变与benchmar的一致。 首先依然是sector与weights要match住,因为只有当大家投资的行业和权重差不多时,组合和benchmark面临的spread改变才有可能是同一个,才能保证组合与benchmark的spread改变是接近...
Credit Spread Risk The credit spread of a bond is the difference between its interest rate and the interest rate of a guaranteed asset like a Treasury Bond. Because companies have a greater risk of bankruptcy than the federal government, they must pay a higher interest rate than the federal ...
网络信用风险价差 网络释义 1. 信用风险价差 ... credit risk • 1980年代景气佳,信用风险价差(Credit risk spread) 的差距变窄,银行为了彼此竞争,往往在不知不觉中 面临了 … www.docin.com|基于3个网页
简单举例： 银行已10%利率发放贷款同8%利率吸收存款 间2%利率差credit spread 详情