burgers方程的两种crank-nicolson差分格式Burgers方程的Crank-Nicolson有限差分法的两种形式是: 半隐式形式:在这种形式中,非线性对流项被隐式处理,扩散项被显式处理。 完全隐式形式:在这种形式中,非线性对流项和扩散项都被隐式处理。 两种形式的Crank-Nicolson方法都用于对Burgers方程进行数值求解,并提供稳定和准确的...
关键词美式看跌期权,红利,有限差分方法1.引言金融期权由于其本身所具有的规避风险和套利的功能,其重要性与日俱增.期权的定价是期权交易的核心问题,在理论和实践上都有重要意义.当今股票期权市场上大部分期权都是支付红利的美式股票期权.现在,大多数文献均是从理论上研究无红利支付的股票期权,如文献[1,2,6].本文...
Crank_Nicolson差分格式及其稳定性研究.doc,C ran k - N ico lso n 差分格式 及其稳定性研究 李华 周维奎 (成都理工学院, 成都 610059) 邓培智 (核工业部西南物理研究院, 成都 610041) 【摘要】 本文以自己独特的方式, 构造了一维和二维抛物型方程的 C rank - N ico lso
期权nicolsoncrank欧式障碍monte http://.paper.edu-1-基于Monte-Carlo和Crank-Nicolson有限差分法的欧式障碍期权定价胡素敏中国矿业大学理学院,江苏徐州(221116)Email:husumin@126摘要:近年来国际金融衍生市场除了人们熟知的欧式和美式期权外,还涌现出了大量的由标准期权变化、组合、派生出的新品种。障碍期权便是新型期...
本文研究的Crank- Nicolson差分格式,根据论证是绝对稳定的差分格式,它的离散误差、计算量和存贮量都比较 小,是稳定性好,精确度高,实用性强的差分格式之一。 1建立差分格式 考虑一维抛物型方程初边值模型问题: 5u 5t = 5 2 u 5x 2,00 (1) 其中t为时间变量,x为空间变量,f ( x ),g1 ( t )和g2 (...
【关键词】 抛物型方程 隐格式 离散误差 绝对稳定性 中图法分类号 : P 628 在计算机上用有限差分法求解抛物型方程初边值问题 , 已有多种数值解法。这些数值解法 的稳定性、离散误差的估计、计算量和存贮量 , 都是人们普遍关注的问题。本文研究的 C ran k - N ico lso n 差分格式 , 根据论证是绝对稳定...
基于Monte-Carlo和Crank-Nicolson有限差分法的欧式障碍期权定价,胡素敏,,近年来国际金融衍生市场除了人们熟知的欧式和美式期权外,还涌现出了大量的由标准期权变化、组合、派生出的新品种。障碍期权便是 上传者:weixin_38514805时间:2020-02-06 para-crank Nicolson scheme_抛物型方程_抛物方程_crank-nicolson_ ...
对双曲部分采用时间二阶的 Crank— Nicolson型特征差 分格式 ,并在 其中使用三次周期样条插值 .数值算例表明该格 式具有 比较好 的计算效果 . 关键词 对流扩散方程; 特征差分格式; 三次周期样条插值; 紧致差分格式 中图分 类号 0 241.82 文献标识 码 A doi: 10.3969/j.issn.1001—4748.2017.02.001 1 引言...
基于Monte-Carlo和Crank-Nicolson有限差分法的欧式障碍期权定价,胡素敏,,近年来国际金融衍生市场除了人们熟知的欧式和美式期权外,还涌现出了大量的由标准期权变化、组合、派生出的新品种。障碍期权便是 (0)踩踩(0) 所需:1积分 20240828-111008 python 应用题 MOOC大学名单 ...
通过数值算例,差分格式二比差 分格式一的绝对误差略小。 关键词:Burners方程;Hopf-Cote变换;Crank-NicePop格式;泰勒公式;有限差分法 中图分类号:0241 文献标志码:A 文章编号:16730072(2019)02-0149-05 Burners方程是一个重要的非线性发展方程模型,它兼有波动方程和热传导方程的特性,也是流体动力 学Navier-Smkes...