称为CDS价差(CDS spread)，这是相对于防范信用风险所需的市场参考利率的回报。它有时被称为信用利差。
CDSSpread，即信用违约互换（Credit Default Swap）的利差，是衡量债务人违约风险的重要指标。简而言之，它反映了市场参与者对于某个债务主体违约概率的共识。在金融市场上，CDSSpread往往被视为一种隐含在价格中的量。具体来说，CDSSpread的数值与债务主体的违约概率呈正相关关系。即，当CDSSpread较高时，...
CDS Spread是一种金融术语，指的是信用衍生品合约的价格与无风险利率之间的差额。详细解释如下：CDS，即信用违约互换的缩写，是一种信用衍生品。这种衍生品主要用于对冲信用风险或投机。在CDS市场中，投资者可以通过买入或卖出CDS合约来参与特定借款方的信用风险交易。当提到CDS Spread时，主要关注的是CDS合...
CDS(Credit Default Swap)即信用违约互换，有点类似于保险，债券持有人由于担心债务人违约而向第三方购买“保险”——CDS。当债务人违约时，该第三方向债券持有人支付其因为违约事件损失的本金（即“保金”）；而同时债券持有人需要定期向第三方支付“保险费”，这个金额称为CDS spread。
就是信用违约交换价差
），在利率互换的语境下swap spread指的是互换合约中支付固定利率的那一方的利率与相同期限的美元国债利率...
Spread是CDS合约中的重要指标,表示保险买家为保险而支付的费用,同时也反映了债务人违约风险。利差越高,表示市场对债务人的信用评级越低,风险越大。 3.3 Notional Amount(名义本金) Notional Amount是CDS合约中的另一个重要概念,表示合约所涉及的标的资产的名义本金金额。它用于计算CDS合约的价值和保险赔付额度。 3.4 ...
错题本这一题不用60bp折现转而用CDS spread折现是想说明什么呢?FRM II Credit Risk Measurement And Management 如题添加评论 0 0 1 个答案 袁园_品职助教 · 2021年05月03日 同学你好! libor+60bps是coupon rate,不是discount rate添加评论 0 0 ...
on the equity tranche；买保险就是把风险转移出去，即 买mezzanine层的cds就是 short credit spread ...
此外,还有欧元和美元分别计价的 CDS 价差(所谓Quanto spread)也在拉大。仍以法国为例,今年两者价差有10个基点升高至逾25个基点。 意大利的ISDA 价差和 Quanto价差对比: 根据Minena的理解,上述这些价差的扩大不仅反映了欧元区本身违约风险的升高,还反映欧元区解体风险的增加。