在投资领域中,Alpha因子和"风险因子"是两个重要的概念,可以帮助投资者理解和分析投资回报。Alpha代表了投资组合相对于基准指数的超额回报,而Beta风险因子则是影响投资回报的市场风险源。我们使用统计模型来进行演示区分这两者,比如著名的资本资产定价模型(CAPM)。 资本资产定价模型(CAPM) CAPM模型描述了预期回报率与市场...
CAPM模型：全称 Capital Asset Pricing Model，译为资本资产定价模型。阿尔法策略：又称α策略、alpha策略。贝塔策略：又称 beta策略。这一切的起源，来自金融资产总是波动的，不可测的。人们试图驯服这种不可测，于是有了资产定价理论。CAPM模型是资产定价理论中的一个明星。它诞生于五十多年前。随着它在金融中的应用...
然后分别求出个股和指数的周度回报率数据，这样就得出了两列数据，然后做回归，就可以得出beta值了。
所属专辑:投资学 音频列表 1 10-9根据股票的不同特征形成资产组_纯音频文件_纯音频输出 90 2018-06 2 10-8估计CAPM的BETA和ALPHA_纯音频文件_纯音频输出 95 2018-06 3 10-7风险、风险溢价_纯音频文件_纯音频输出 80 2018-06 4 10-6行为金融与投资_纯音频文件_纯音频输出 ...
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