从公式看我们往往追求正alpha,对于beta我们希望在牛市时具有正向大的beta,而熊市时希望beta能更小。 2.以沪深300及其成分股数据建立CAPM模型 在本文中,我们将以沪深300指数及其成分股为例解读CAPM模型。首先我们选取了2023-07-10到2024-07-10一年为数据区间,获取沪深300及其成分股历史日级收盘价数据。出于后续处理方便,...
最后，我会根据CAPM模型分析投资组合中10只股票的风险与收益，量化分析投资组合实际表现和预期收益水平之间...
案例分析假设你在一家财务咨询公司工作,你被安排评价一位客户的部分股票投资组合,以确定该组合中10只股票的风险与收益。由于咨询公司没有购买数据库,需要你确定这10只股票在过去5年里的平均月收益率和标准差,同时按CAPM估计投资组合中10只股票的预期2022-11-15 19:15 齐红老师 职称:注册会计师;财税讲师 免费咨询...