揭示CAL、CML、SML与APT之间的紧密联系与差异在投资世界中，CAL、CML、SML和APT这四条线如同坐标轴上的关键点，描绘了投资者在风险与收益之间的决策路径。让我们逐一解析它们的关系与定义。首先，我们从基础的CAL（Capital Allocation Line）开始。作为资本配置的基石，CAL假设投资者在无风险资产与风险资产...
A.资本配置线(CAL)是资本市场线(CML)的特例B.资本配置线(CAL)是无风险资产和市场组合的组合C.资本市场线(CML)是从无风险利率到与有效边界相切的直线D.资本市场线(CML)是无风险资产和任意风险资产的组合相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
资组合最重要的步骤： 1 计算单个证券的收益率和方差，和相互之间的协方差 2 计算证券组合的收益率和方差，得出资有效性边界 3 计算无风险收益率和证券组合的方差，得出CAL直线 4 由两个证券组合的主动投资推导出的CAL线
画图 定义（wikipedia） 公式是什么 假设前提是否相同，只想到了这些。。其实最难的感觉是如何翻成英文吧...