CAL是资本配置线（CapitalAllocationLine）的缩写，它是金融学中一个重要的概念。CAL表示的是投资者可以实现的风险收益组合，涵盖了所有可能的选择。资本配置线的斜率用S来表示，S的计算方法是每增加一单位标准差，整个投资组合的期望收益会增加多少。这个斜率S被称作报酬——风险比率，有时也被称为夏普比率。
资本配置线。cal是资本配置线的英文缩写，全称为Capital Allocation Line，表示对投资者来说所有可行的风险收益组合，引入无风险借贷后，将一定量的资本在某一特定的风险资产组合与无风险资产之间分配。
CAL:为资本配置线的英文缩写,全称为Capital Allocation Line。它表示对投资者来说所有可行的风险收益组合。资本配置线的斜率记为S，等于每增加一单位标准差整个投资组合增加的期望收益。CAL的斜率S称作报酬——风险比率，或者成为夏普比率。它是风险的价格。
资本配置线（CAL）：描述风险资产与无风险资产组合风险收益的关系。斜率代表额外风险带来的额外收益。资本市场线（CML）：基于CAPM模型，是最优的资本配置线，连接市场资产组合与无风险资产。CML是所有可能的资本配置线中唯一与市场资产组合相切的。单股票线（SML）：详细分析单个证券的收益如何受市场风险影响。
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资本配置线(CAL),也称为资本市场链接(CML),是在所有可能的资产组合图上创建的一条线无风险以及风险资产。该图显示了投资者通过假设其投资具有一定的风险水平可能获得的回报。CAL的斜率称为回报率与变异率之比。 了解资本配置线(CAL) 资本配置线帮助投资者选择对无风险资产和一项或多项风险资产的投资金额。资产配置...
CAL线。无数条连线中最优的一条为R与有效前沿的切线，该最优线为CML，切点为market portfolio，CML线...
资本配置线 资本资产定价模型(CAPM) 投资学(书籍) 荷包小太阳 有点看不清楚 2023-08-31 回复喜欢 打开知乎App 在「我的页」右上角打开扫一扫 其他扫码方式:微信 下载知乎App 开通机构号 无障碍模式 验证码登录 密码登录 中国+86 登录/注册
CAL是由市场组合和无风险资产组成因此与y坐标轴相交于（0，Rf）另一边市场组合是有效前沿（efficientfrontier)，CAL就是（0,Rf)与它的切线，CAL上的所有点就是无风险资产和市场组合的不同比例构成的收益和风险特性。
CAL是资本配置线横坐标是方差，纵坐标是收益率，是在马科维茨资产选择理论中将若干个风险资产组合与一个...