因此我自己写了个回测框架，代码设计上保证了给出第i天的决策的时候只会用的前i-1天的数据和第i天...
模型回测时,滑点越大,模型收益率肯定越低,但是滑点对收益率的影响幅度有多大,是很难从测试报告中看出来的。敏感性测试可自动绘制出滑点逐渐增大时,收益率、胜率、回撤等数据的变化曲线,评估的是模型的实战能力。 实际交易过程中发现,很多模型回测报告中的收益非常好,但是一到实盘运行收益就大打折扣。很多时候是因...
3.高效策略回测框架 策略回测框架是量化平台的标配。万矿云网开发的高性能回测框架WindAlgo，能够实现股票、期货等品种的策略回测，回测速度快，且能轻松支持持仓上百只股票的策略。回测框架针对具体场景，还设计了批量下单和调仓的函数，让策略编写轻松无压力。同时，在新上线的“泰山版”中，万矿云网新增了回测模拟功...
量化交易框架:现在有很多线上平台提供量化策略编写功能,集成了很多方便的工具,开发者专注于策略的开发,使用十分便捷。如:big quant、优矿、米筐。当然,也有很多开源的量化交易框架,开发者可以根据自己的需求进行二次开发,比如vnpy、easyquant等框架。量化开发人员应该选择一个适合自己的工具来实现量化策略。
经过多篇文章查询,我们是可以确定到这样一个方法:回测 然后我们会看到这样的标题很符合我们的题目: 认真读一下题,确实很符合,于是我多看了几篇,发现有专门的回测模块,于是就去搜索回测模块,经过查询体验最好的是Backtrader,然后呢就继续学习一下框架吧,就能做出来了,不难的,在这里我给大家展示一个实现代码,会有类...
《量化交易回测框架和选股》系列课程首先介绍量化交易的基本框架,然后介绍常见的量化交易策略实现。 本课程通过实践案例让学员掌握量化交易的策略框架,包含策略设计的主要步骤以及实现流程,掌握常见的CTA策略的实现。为以后学习更高阶的量化课...
Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件，你可以分别构建这些组件的策略资产库，在实际研究...
最近都很忙,忙着把公司的Python回测框架完成。前两天公司同事抱怨 C/C++调用Python超级烦人,动不动就返回NULL,而且内存暴涨,于是我决定尝试解决这个问题,提供一套完整的开发流程,供大家技术分享。要完成C/C++调用Python最好是熟悉C/C++和Python,否则出了问题就比较难解决。
最佳时间框架 H1图表是使用移动平均线突破策略的最佳时间框架。我们可以在H1图表上插入25 SMA,并对可能要交易的货币对进行一些回测。 最适合交易的货币对 这种策略非常适用于EUR/USD、GBP/USD、USD/CAD、EUR/GBP、EUR/AUD、AUD/USD、NZD/USD等主要货币对。
Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架,用于策略分析及回测。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法,将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件,你可以分别构建这些组件的策略资产库,在实际研究中...