股市里面有很多指标,常见的股票均线、MACD、KDJ、布林线等指标,还有很多,反正手指头+脚指头全加到一起也是数不过来的。backtrader框架封装一部分比较常用的技术指标函数,实际项目用,我们会使用技术分析库ta-lib,以后在使用框架做分析是会针对ta-lib做详细的介绍。本次的代码具体可以参看Backtrader官方文档Quickstart 目标...
量化回测框架BackTrader【10】-分析器(Analyzers) 免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎。 评判一个策略的优劣,我们需要对这个策略的回测结果进行分析判断比较。所以分析系统也一个量化回测框架很重要的组成部分。 1,BackTrader分析器的特性 BackTrader的分析器拥有和lines类相似的接口,比如分析器也支持nex...
Backtrader是一个功能强大的Python回测框架,支持多种数据源,如CSV文件、Pandas DataReader、DataFrame等。Backtrader可用于测试各种交易策略,如机器学习、深度学习和传统技术分析。Backtrader框架易于学习,具有可扩展性和可自定义性。 2. PyAlgoTrade PyAlgoTrade是一个开源的Python回测框架,可以从Yahoo、Google等数据源获取...
1、如果条件允许,实盘交易之前,将自己的策略用某种方式回测/复盘一下 做权益资产的量化投资,首先要有个自用的回测平台或者框架(以下简称回测框架),自己的投资思路在交易之前就能快速得到初步验证,如果这一步都不能通过,就不用花费更多时间、精力和金钱进行后续的仿真交易、实盘交易了。 有诗为证:“回测绩效好的策略...
股票策略回测的框架、实现、测试——以动量策略为例 股票策略回测的框架、实现、测试——以动量策略为例不同于期货品种(国内目前大概上市的期货品种50个左右),股票的标的众多(A股目前大概2700只左右),然而不管说选股还是择时,交易策略都可以抽象为一个从行情序列到资金曲线的映射:...
python 量化回测框架 用python做量化分析 量化交易是指借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术进行投资交易的方式。 对于从未接触过量化的人来说,想要了解量化到底是做什么的,关键掌握四部份的内容:Python基础知识、金融知识、技术指标、量化交易框架。 Python基础知识:掌握一门编程语言最快速的方法就是多写代码,在...
《量化交易回测框架和选股》系列课程首先介绍量化交易的基本框架,然后介绍常见的量化交易策略实现。 本课程通过实践案例让学员掌握量化交易的策略框架,包含策略设计的主要步骤以及实现流程,掌握常见的CTA策略的实现。为以后学习更高阶的量化课...
目前所有股票及期货的行情数据都存储在Mysql数据库里,数据引擎采用Mysql默认的InnoDB,日线数据采用单表存储,分钟及Tick数据采用按日期分表存储,每行存储单个时间切片上的相关行情数据,数据库按日更新,通常仅发生15:30后的一段固定时间内,数据库查询则主要用于量化策略的回测,可能发生在任何时间段,目前需在不改变Mysql存...
框架默认是每次购买的单位是1,按照美国的股票规则来的,实际上交易所的最小交易单位不一样,比如国内股票一手是证券市场的一个交易的最低限额,在中国上海证券交易所和深圳证券交易所的规定中,一手等于一百股。港股交易的每手股数是不固定的(各个上市公司自行决定一手是多少股),不同的股票规定数是不同的。那么通过什...