简述时序建模的Box—Jenkins方法论的步骤?相关知识点: 试题来源: 解析 第一,平稳化。这可利用差分变换、对数变换或者两者同时使用,以使其自相关函数呈现出指数衰减的特征。 第二,识别并估计模型。如前述,识别是在ACF和PACF的形状的指导下,确定ARMA的p,q值。模型估计,一般会用到非线性最小二乘法。 第三,诊断。
文中首先将线性系统中广泛应用的预报误差建模方法拓展到线性参数时变过程的建模当中,对具有Box-Jenkins (BJ)结构的LPV模型进行了建模。在预报误差方法框架下,具有... 赵宇 - 浙江大学 被引量: 6发表: 2012年 Box-Jenkins模型偏差补偿方法与其他辨识方法的比较 对于存在相关噪声干扰的Box-Jenkins系统,本文借助于偏差...
通过基于Box-Jenkins方法的时间序列分析技术,对中国1966-2006年的年度GDP数据序列进行建模分析,验证该序列的时间序列特性,研究并选择了序列的最佳ARMA模型,本文也通过模型对中国2007-2010的年度GDP进行了预测.模型实证分析的结果表明:在GDP时间序列分析建模与预测方面,Box-Jenkins方法及其模型是一种精度较高且切实有效的...
1关于Box--Jenkins方法和时间序列分析 上世纪70年代,美国学者Box和英国统计学者Jenkins提出了一整套关于时间序列分析、预测和 控制的方法,被称为Box--Jenkins方法,在各方面的应用十分广泛,有时也称为传统的时间序列建模方 法.该方法把时间序列建模表述为三个阶段:第一,模式识别:确定时间序列应属的模型类型,其基本...
【摘要】基于Box-Jenkins方法的时间序列分析技术,利用SPSS软件对平安银行市盈率数据进行时间序列分析,综合各种条件确定了最佳ARMA模型.最后利用所建模型对平安银行市盈率进行了预测.实证分析的结果表明:Box-Jenkins方法及其模型在银行业市盈率时间序列分析建模与预测方面,具有较高的精确度和可行性. 【总页数】5页(P1-4,...
更多“简述时序建模的Box—Jenkins方法论的步骤?”相关的问题 第1题 简述时序图的建模步骤。 点击查看答案 第2题 时序数据可以采用深度神经网络模型来建模实现预测分析。 点击查看答案 第3题 简述时序逻辑电路的特点。说明时序逻辑电路与组合逻辑... 简述时序逻辑电路的特点。说明时序逻辑电路与组合逻辑电路的主要...
Box-Jenkins方法 GDP ARIMA模型 预测 摘要: 基于Box-Jenkins方法的时间序列分析,以甘肃省1978-2012年的年度 GDP数据为基础,利用 SPSS软件,并综合各种条件确定了最佳ARMA模型。最后利用所建模型对甘肃省未来4年的GDP进行了预测。实证分析表明:Box-Jenkins方法及其模型在 GDP时间序列分析建模与预测方面,具有较高的精确度...
第三诊断检验被估模型的参差序列是否为白噪声若是说明模型准确的刻画了时间序列过程否则回到第二步重新估计模型并估计新的模型 第四、预测对通过诊断检验的模型便可用于预测目的应用建模的实践证明这种模型往往具有比传统的结构计量模型更好的预测效果 更多答案...请查看上面的正确答案TAGS...
简述时序建模的Box—Jenkins方法论的步骤? 正确答案 第一,平稳化。这可利用差分变换、对数变换或者两者同时使用,以使其自相关函数呈现出指数衰减的特征。 第二,识别并估计模型。如前述,识别是在ACF和PACF的形状的指导下,确定ARMA的p,q值。模型估计,一般会用到非线性最小二乘法。 第三,诊断。检验被估模型的参...