文库VIP专属特权 89%用户都在看Black-Scholes期权定价模型论文终稿相关文档 6亿文档 无限复制 网盘转存 格式转换 Black-Scholes期权定价模型 53阅读 Black_Scholes公式对外汇期权定价的实证研究 535阅读 第13章投资分析BlackScholes期权定价模型 28阅读 Black-Scholes 期权定价模型 660
环境污染责任保险定价实证研究 ——基于Black-Scholes 模型之视角 李书强1 摘要: 近年来,随着经济的快速发展,环境污染问题日益严重。环境污染对 人们的人身健康和财产安全构成严重威胁。因此,面对严重的环境污染问 题,我们急需寻求一条更为有效的解决途径来处理这项棘手的难题。本文 概述了环境污染责任险的基本理论,并...
内容提示: 1 摘 要 一般来说,期权定价的常用模型有三种,分别是二叉树模型、 蒙特卡罗模拟和Black-Scholes模型。二叉树模型是用离散的随机游走模拟资产价格连续变动的可能路径,并利用二元树状图求出到期日的资产价格,从而计算出当前期权价格;蒙特卡罗模拟是一种通过模拟标的资产价格随机运动路径计算出期权期望值的数值算法...
本文是为大家整理的blackscholes模型分析主题相关的10篇毕业论文文献,包括5篇期刊论文和5篇学位论文,为blackscholes模型分析选题相关人员撰写毕业论文提供参考。 1.【期刊论文】考虑C-SiO2反应的新型硅基材料烧蚀分析模型 期刊:《化工学报》 | 2021 年第 006 期 摘要:硅基复合材料是一种重要的烧蚀热防护材料,在综合...
最后用f o u r i e r 变 换把期权定价推广到标的资产是随机波动率跳模型的情况。 关键字:未定权盏;跳扩散模型;期权定挽;鞅;随机积分;f o u r i e r 变换 基于b l a c k s c h o l e s 模型的双指数跳扩散模型的期权定价 a b s t e r a c t af i n a n c i a ld e r ...
为了更符合实际的金融市场,本文在Black-Scholes模型的基础上,引入了交易费用和连续红利,并且给出了存在交易费用和连续红利情况下的期权定价公式。然后又引进了两个实际的具有代表性的权证,进一步研究分析数学建模论文,说明交易费用和连续红利的存在对期权价格有影响论文网。
Black-Scholes期权定价模型的基本思路 期权是标的资产的衍生工具,其价格波动的来源就是标的资产价 格的变化,期权价格受到标的资产价格的影响。 标的资产价格的变化过程是一个随机过程。因此,期权价格变化 也是一个相应的随机过程。 金融学家发现,股票价格的变化可以用Ito过程来描述。而数学家 Ito发现的Ito引理可以从股票...
本文针对传统Black-Scholes模型(BSM )在刻画金融市场记忆效应和非马尔可夫特性中的局限性,提出了一种基于局部紧致集成径向基函数方法(LCIRBFM)的时间分数阶Black-Scholes模型(T-FBSM)数值解法。研究采用二阶位移Grünwald格式进行时间离散,结合子域紧凑格式和集成RBF插值处理空间导数,证明了半离散化方案在L2 空间中的无条件...
这个就是所谓的Black-Scholes方程,它实际给出了一个由无风险资产和符合几何布朗运动的风险资产组成的投资组合的价格V与时间t和风险资产价格S之间的关系。 这是一个二阶偏微分方程,需要加入具体边界条件才能解出具体函数表达式V=V(t,S)。 比如如果给定头寸的变动规则Δ=∂V∂S,那么算出任何时间的组合价值。
为包括股票、【题目】论文英文摘要摘要BLACK-SCHOLES模型是一个广为使用的期权定价模型,曾获诺贝尔经济学奖。【题目】论文英文摘要【题目】论文英文摘要【题目】论文英文摘要【题目】论文英文摘要【题目】论文英文摘要 相关知识点: 试题来源: 解析 【解析】Black-Scholes model ,which has won t he Nobe lPrize for...