【题目】论文英文摘要摘要BLACK-SCHOLES模型是一个广为使用的期权定价模型,曾获诺贝尔经济学奖。由BlackScholoes和Melton提出的。为包括股票、债券、货币、商品在内的新兴衍生金融市场的各种以市价价格变动定价的衍生金融工具的合理定价奠定了基础。应用该模型可以便捷准确的解决许多金融领域的数学问题,使原本复杂的计算...
Black-Scholes期权定价模型 摘要:期权定价是所有金融应用领域数学上最复杂的问题之一。第一个完整的期权定价模型由Fisher Black和Myron Scholes创立并于1973年公之于世。B—S期权定价模型发表的时间和芝加哥期权交易所正式挂牌交易标准化期权合约几乎是同时。不久,德克萨斯仪器公司就推出了装有根据这一模型计算期权价值程序...
Black-Scholes-Merton期权定价模型(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model),即布莱克—斯克尔斯期权定价模型。 1997年10月10日,第二十九届诺贝尔经济学奖授予了两位美国学者,哈佛商学院教授罗伯特·默顿(Robert Merton)和斯坦福大学教授迈伦·斯克尔斯(Myron Scholes),同时肯定了布莱克的杰出贡献。他们创立和发展的布莱克...
Scholes教授发表了“期权定价与公司负债(ThePricingofOptionsandCorporateLiabilities)”的论文[5J,提出了具有划时代意义的期权定价模型——Black-Scholes期权定价模型;与此同时,Merton教授发表了有关期权定价的论文——“期权的理性定价理论(TheoryofRationalOptionPricing)”【6|.这两篇论文奠定了期权定价模型的理论基础....
1 摘 要 一般来说,期权定价的常用模型有三种,分别是二叉树模型、 蒙特卡罗模拟和Black-Scholes模型。二叉树模型是用离散的随机游走模拟资产价格连续变动的可能路径,并利用二元树状图求出到期日的资产价格,从而计算出当前期权价格;蒙特卡罗模拟是一种通过模拟标的资产价格随机运动路径计算出期权期望值的数值算法,是一种...
金融数学课程: Black-Scholes模型缺点以及为什么还使用它, 视频播放量 2224、弹幕量 0、点赞数 43、投硬币枚数 6、收藏人数 137、转发人数 11, 视频作者 杨维强老师, 作者简介 ,相关视频:金融数学课程:38. Black-Scholes公式推导及概率解释,金融数学课程:42. Black-Sch
统计与决策2011年第7期(总第3 期)作者简介:陈溟(1972-),男,内蒙古包头人,硕士,副教授,研究方向:金融数学。Black-Scholes期权定价的修正模型及其应用性研究..
Black-Scholes模型综述
Black-Scholes模型综述
巴舍利耶的论文还包括测算期权的买家从交易中获利的可能性还有“反射原理”以及放松平值期权限制所得出的...