优点: 1. 波动性聚集:BEKK-GARCH模型能够捕捉到金融时间序列数据中的波动性聚集现象。在金融市场中,波动性常常是成群出现的,而BEKK-GARCH模型能够很好地刻画这种波动性聚集现象。 2. 条件异方差:BEKK-GARCH模型能够建模时间序列数据的条件异方差性。条件异方差性是指数据的方差随时间变化而变化,而BEKK-GARCH模型能够...