(1)均值等式—建立的VAR(p)模型 (2)方差等式—建立的MVGARCH-BEKK(1,1)模型 BEKK的操作 在时间序列(Time Series—ARCH/GARCH)处打开多元GARCH的操作界面 这里需要手动输入多个数据比如①建立VAR的被解释变量和解释变量;②ARCH项和GARCH项的滞后阶数;③多元GARCH模型;④残差服从的分布;⑤估计的模型等。 注意:这里...
BEKK-GARCH模型EVIEWS代码 Sample s0 2 11888 Sample s1 3 11888 smpl s0 equation eq1.arch(m=100, c =1e-5) lif c equation eq2.arch(m=100, c=1e-5) lh c coef(2) mu mu(1)=eq1.c(1)mu(2)=eq2.c(1)coef(3 )omega omega(1)=(eq1.c(2))^.5 omega(2)=0 omega(3)=(eq2...
BEKK 模型的调整通常计算成本很高,因为它们需要估计大量参数。在本节中,我们将使用该包来估计上一节中模拟多变量序列的参数。 对于BEKK 模型(1,1) 的调整,我们使用以下语法 fit.bek.m<-BE(matsim) 估计数由以下公式给出: CCC-GARCH和DCC-GARCH c.H1<-eccc.sim(nobs=1000, c.a1, c.A1, c.B1, c.R1...
BEKK-GARCH模型EVIEWS代码 Sample s0 2 11888 Sample s1 3 11888 smpl s0 equation eq1.arch(m=100, c =1e-5) lif c equation eq2.arch(m=100, c=1e-5) lh c coef(2) mu mu(1)=eq1.c(1)mu(2)=eq2.c(1)coef(3 )omega omega(1)=(eq1.c(2))^.5 omega(2)=0 omega(3)=(eq2...
garcheviewsdethifhifvaromega Samples0211888Samples1311888smpls0equationeq1.arch(m=100,c=1e-5)lifcequationeq2.arch(m=100,c=1e-5)lhccoef(2)mumu(1)=eq1.c(1)mu(2)=eq2.c(1)coef(3)omegaomega(1)=(eq1.c(2))^.5omega(2)=0omega(3)=(eq2.c(2))^.5coef(4)alphaalpha(1)=(eq...
BEKK CCC-GARCH 和 DCC-GARCH GO-GARCH BEKK BEKK(1,1)具有以下形式: 下图显示了具有上述参数的模拟序列: BEKK 模型的调整通常计算成本很高,因为它们需要估计大量参数。在本节中,我们将使用该包来估计上一节中模拟多变量序列的参数。 对于BEKK 模型(1,1) 的调整,我们使用以下语法 ...
BEKK CCC-GARCH 和 DCC-GARCH GO-GARCH BEKK BEKK(1,1)具有以下形式: 下图显示了具有上述参数的模拟序列: BEKK 模型的调整通常计算成本很高,因为它们需要估计大量参数。在本节中,我们将使用该包来估计上一节中模拟多变量序列的参数。 对于BEKK 模型(1,1) 的调整,我们使用以下语法 ...
BEKK CCC-GARCH 和 DCC-GARCH GO-GARCH BEKK BEKK(1,1)具有以下形式: 下图显示了具有上述参数的模拟序列: BEKK 模型的调整通常计算成本很高,因为它们需要估计大量参数。在本节中,我们将使用该包来估计上一节中模拟多变量序列的参数。 对于BEKK 模型(1,1) 的调整,我们使用以下语法 ...
BEKK BEKK(1,1)具有以下形式: 下图显示了具有上述参数的模拟序列: BEKK 模型的调整通常计算成本很高,因为它们需要估计大量参数。在本节中,我们将使用该包来估计上一节中模拟多变量序列的参数。 对于BEKK 模型(1,1) 的调整,我们使用以下语法 fit.bek.m<-BE(matsim) ...