DCC-GARCH 模型是 CCC-GARCH 情况的推广,也就是说,我们有 R matris 不一定是固定的,也就是说它随时间变化: 模拟示例 为了模拟 DCC-GARCH 过程,我们考虑比较性能。 obs=1000, d.a1, d.A1, d.B1, d.R1, dcc.para=c(d.alpha1,d.beta1), d.f=5, model="diagonal") ccgarch 与CCC-GARCH的情况一...
如果题主明白ARCH或者GARCH模型是咋回事的话，那么MGARCH模型就是多变量形式，BEKK思想就是让所有的参数都以二次型的形式放进模型来确保所有的方差都是正的。这个主要是用来做波动性溢出效应。顾名思义，就是看变量的波动（variance）之间是否存在相关性。相关介绍：ARCH模型（Autoregressive conditional hete...
普通的VAR-GARCH-BEKK模型可以用一些常见的软件来实现,例如R。但本文想在条件均值方程中加入一个GARCH in mean项,以进一步探究波动对收益率的影响,该模型可以缩写成VAR-GARCH-M-BEKK,表示如下(1)yt=α+∑i=1pΦiyt−i+Ψdiag(Ht)+εt(2)εt=Ht1/2ut(3)Ht=CC′+A′εt−1εt−1′A+B′Ht...
基于BEKK-GARCH模型的黄金对国内外股市长短期避险能力分析 重庆大学硕士学位论文 (专业学位) 学生姓名,*** 指导教师,**辉副教授 专业学位类别,应用统计 研究方向,金融统计 答辩委员会主席,龚劬教授 授位时间,2023年6月GoldtoDomesticandForeignStockMarketLongandShortTermHedgingAbilityBasedonBEKK-GARCHModel ...
GARCH—BEKK模型社会网络分析法carbon marketspillover effectGARCH-BEKK modelnetwork analysis method中国碳交易试点地区作为全国统一碳市场的前提与基础而备受关注。基于六元非对称t分布的VAR—GARCH—BEKK模型测度中国各试点碳市场的溢出效应,并运用社会网络分析法(sNA)研究碳市场间的结构特征与空间关联。收益率的溢出...
' declare coef vectors to use in bi-variate GARCH model ' see above for details coef(2) mu mu(1) = eq1.c(1) mu(2)= eq2.c(1) coef(3) omega omega(1)=(eq1.c(2))^.5 omega(2)=0 omega(3)=eq2.c(2)^....
关键词:波动溢出效应;煤炭行业;BEKK-GARCH模型;面板回归模型;收 益性;Volatility Spillover Effect; Coal Industry; BEKK-GARCH Model; Panel Regression Model;Profitability 1. 引言 2015 年,为了应对中低端产品过剩、传统产业产能过剩、结构性的有效供给 不足等问题,国家提出了供给侧结构性改革发展战略。改革要...
DCC-GARCH 模型是 CCC-GARCH 情况的推广,也就是说,我们有 R matris 不一定是固定的,也就是说它随时间变化: 模拟示例 为了模拟 DCC-GARCH 过程,我们考虑比较性能。 obs=1000, d.a1, d.A1, d.B1, d.R1, dcc.para=c(d.alpha1,d.beta1), d.f=5, model="diagonal") ...
DCC-GARCH 模型是 CCC-GARCH 情况的推广,也就是说,我们有 R matris 不一定是固定的,也就是说它随时间变化: 模拟示例 为了模拟 DCC-GARCH 过程,我们考虑比较性能。 obs=1000, d.a1, d.A1, d.B1, d.R1, dcc.para=c(d.alpha1,d.beta1), d.f=5, model="diagonal") ...
DCC-GARCH 模型是 CCC-GARCH 情况的推广,也就是说,我们有 R matris 不一定是固定的,也就是说它随时间变化: 模拟示例 为了模拟 DCC-GARCH 过程,我们考虑比较性能。 obs=1000, d.a1, d.A1, d.B1, d.R1, dcc.para=c(d.alpha1,d.beta1), d.f=5, model="diagonal") ...