在CNN-LSTM模型中引入了自注意力机制,使得LSTM组件在最终预测中更关注由CNN重构的特征中的重要部分。 Attention-based CNN-LSTM and XGBoost hybrid model for stock prediction 方法:本文提出了一种基于注意力机制的CNN-LSTM和XGBoost混合模型,用于预测中国股市股票价格,通过整合ARIMA模型和神经网络的非线性关系,解决传统...
回复“三大结合”即可领取【CNN+LSTM+Attention】研究论文 A CNN-LSTM-Attention Model for Near-Crash Event Identification on Mountainous Roads 文章解析 本文提出了一种创新的CNN-LSTM-Attention模型,用于识别山区道路上的近撞事件。该模型结合了卷积神经网络(CNN)、长短期记忆网络(LSTM)和注意力机制,以提高对自然...
基于注意力机制的CNN(ACNN)能够捕捉LSTM可能无法捕捉的全局和局部依赖关系,从而增强了模型的鲁棒性。在我们所提出的编码器 - 解码器框架中,可以采用ACNN - LSTM结构。在人类认知系统中,注意力通常在记忆之前。ACNN能够捕捉长期依赖关系的原因在于它集成了多头自注意力和卷积。结合LSTM和ACNN能够增强结构优势以及对时...
同时设置CNN-LSTM-Attention模型的最大迭代次数为500,学习率为0.005,得到的结果如下所示(以上参数均可自行更改): 预测未来效果图: 训练集预测结果图: 测试集预测结果图: 预测结果展示: 可以看到,CNN-LSTM-Attention模型能够较好预测未来趋势,当然,由于深度学习模型迭代具有随机性,因此每次运行结果可能会不同,小伙伴们...
注意力机制又有很多子类型,比较常用的是自注意力(Self-Attention)机制和多头注意力(Multi-head Attention)机制。 接下来,我们将在上一篇实现的CNN+LSTM模型基础上依次加入自注意力和多头注意力机制,对沪深300指数的每日收益率进行预测,将所有数据按7:2:1的比例划分为训练集、验证集、测试集三部分,并使用前文提到的...
总的来说,CNN-LSTM-Attention算法是一种基于卷积-长短期记忆神经网络结合SE注意力机制的区间概率预测算法。通过将CNN和LSTM模型结合起来,并引入SE注意力机制,该算法能够更好地捕捉到输入数据中的复杂关系,提高预测的准确性。这种算法的应用潜力非常广泛,可以在各个领域中用于区间概率预测任务,如金融市场预测、天气预测等...
预训练模型是基于序列到序列框架的基于注意力机制的CNN-LSTM模型,其中基于注意力机制的CNN作为编码器,双向LSTM作为解码器。该模型首先利用卷积操作提取原始股票数据的深层特征,然后利用长短期记忆网络挖掘长期时间序列特征,最后采用XGBoost模型进行微调,从而能够充分挖掘多个时期的股票市场信息。我们所提出的基于注意力机制的...
三、LSTM的改进 CNN中的两种Attention机制:Stochastic “Hard” AttentionAndDeterministic “Soft” Attention。 通过attention机制计算出的z^t被称为 context vector,是捕捉了特定区域视觉信息的上下文向量。 首先需要明确,attention要实现的是在解码的不同时刻可以关注不同的图像区域,进而可以生成更合理的词。那么,在atte...
本研究运用多源数据,借助CNN-LSTM-Attention的混合模型,对国债ETF价格涨跌的二分类问题进行预测,并通过系统的数据处理与特征工程,深入比较该混合模型与其他主流神经网络模型的性能表现。研究表明,混合模型在国债ETF预测精度方面有一定的优势,为后续AI赋能债券投资提供了参考依据。
预训练模型是基于序列到序列框架的基于注意力机制的CNN-LSTM模型,其中基于注意力机制的CNN作为编码器,双向LSTM作为解码器。该模型首先利用卷积操作提取原始股票数据的深层特征,然后利用长短期记忆网络挖掘长期时间序列特征,最后采用XGBoost模型进行微调,从而能够充分挖掘多个时期的股票市场信息。我们所提出的基于注意力机制的...