r0=（1+b方+2ab）*色伽马方/（1-a方）手机打不上去，图片也不能发😤
自相关函数和偏自相关函数是判断ARMA模型平稳性和阶数的有效工具。 1 自相关函数根据平稳性的定义,与的方差相同,协方差仅与时间间隔有关,那么二者之间的相关系数也就仅与有关了。因为与对应的是同一个变量,所…
内容提示: 1 .1 .ARMA 的前 21 个自协方差函数 ≥ + + += + += + += +==− − − −4 ,, 3 ,, 2 ,, 1 ,, 0 , 14 4 3 3 2 2 1 10 3 1 2 2 10 2 1 1 20 1 1j a a a aj a a aj a a bj a bjj j j jjφ φφφφ...
1.1.ARMA的前21个自协方差函数 PI(1)=1; PI(2)=0.5-0.9; PI(3)=-0.4+(-0.9)*PI(2)+(-1.4)*PI(1); PI(4)=(-0.9)*PI(3)+(-1.4)*PI(2)+(-0.7)*PI(1); for j=5:120 PI(j)=(-0.9)*PI(j-1)+(-1.4)*PI(j-2)+(-0.7)*PI(j-3)+(-0.6)*PI(j-4); end for k=0:20...
由ARMA(p,q)的自协方差公式可以看出，只有kq的q个自相关1,,q的值同时依赖于1,,p和1,,q；当kq时，具有与AR(p)模型相同的自相 关函数差分公式 k1k12k2pkp 或者 (L)k0 1 若qp0，自相关函数k,k1,2,是指数或正弦波衰减的，具体由多项式(L)和初始值决定。若qp0，就会有qp1个初始值0,1,,qp不遵从...
综上, MA(q) 序列的协方差函数和自相关函数分别为: \begin{array}{c} \gamma_{k}=\left\{\begin{array}{ll} \sigma_{a}^{2}\left(1+\theta_{1}^{2}+\cdots+\theta_{q}^{2}\right), & k=0\\ \sigma_{a}^{2}\left(-\theta_{k}+\theta_{k+1} \theta_{1}+\cdots+\theta_...
对于ARMA(1,1)模型，其具有明确的方差、自协方差、以及在不同参数条件下的自相关函数。当参数满足特定条件时，模型能够实现平稳性和可逆性。其中，可逆性条件要求模型的根位于单位圆外，确保模型具有稳定的长期行为。平稳性条件同样要求模型的根位于单位圆外，确保模型的统计特性在时间上的一致性。该模型...
其自协方差函数是 1 步截尾的,所以它是 MA(1) 序列。 因此存在 ,使得 为了求 b 以及白噪声方差,我们计算新模型的自协方差函数得到 由此可得 ,解之得 将b 回代可得白噪声方差为 从b 的解有两个能够看出,如果我们不施加最小相位条件,那么得到的模型表示可能不唯一。
进一步对ARMA(1,1)求自协方差函数γk,k≠0\gamma_k,k\not=0γk,k=0: γk=cov(Xt,Xt−k)=cov(εt+∑j=1∞ϕ1j−1(ϕ1−θ1)εt−j,εt−k+∑i=1∞ϕ1i−1(ϕ1−θ1)εt−k−i)=cov(∑j=1∞ϕ1j−1(ϕ1−θ1)εt−j,εt−k)∣k=j+cov...
由ARMA(p,q)的自协方差公式可以看出，只有kq的q个自相关1,,q的值同时依赖于1,,p和1,,q；当kq时，具有与AR(p)模型相同的自相 关函数差分公式 k1k12k2pkp 或者 (L)k0 1 若qp0，自相关函数k,k1,2,是指数或正弦波衰减的，具体由多项式(L)和初始值决定。若qp0，就会有qp1个初始值0,1,,qp不遵从...