由此可见,ARIMA(p,d,q)是一种比ARMA(p,q)更为普遍性的模型。而ARMA(p,q)可理解为ARIMA(p,d,q)的特例(ARIMA(p,0,q))。 对于一组给定的时间序列数据,依照上述思路寻找一个能产生这组数据的随机过程的ARIMA(p,d,q)模型方法,称为博克斯-詹金斯(Box-Jenkins)方法。它是当今时间序列分析理论与
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