百度试题 题目ARIMA(1,1,1)模型是( ) A.非平稳时间序列模型B.差分平稳模型C.平稳时间序列模型D.方差非齐性模型相关知识点: 试题来源: 解析 AD
ARIMA(1,1,1)模型是( ) A 非平稳时间序列模型 B 平稳时间序列模型 C 差分平稳模型 D 方差非齐性模型A.AB.BC.CD
百度试题 题目中国大学MOOC: ARIMA(1,1,1)模型是( ) 相关知识点: 试题来源: 解析 非平稳时间序列模型 方差非齐性模型
已知ARIMA ( 1 , 1 , 1 ) 模型为 ( 1 - 0.8 B ) ( 1 - B ) x _ t = ( 1 - 0.6 B ) e _ t 且 x _
R语言ARIMA(1,1,1)模型 ARIMA(Autoregressive Integrated Moving Average)模型是一种常用的时间序列预测模型,用于对时间序列数据进行建模和分析。ARIMA模型由自回归(AR)部分、差分(I)部分和滑动平均(MA)部分组成,常用于预测未来一段时间内的数值。 定义ARIMA模型 ...
ARIMA(1,1,1)模型是( )A. 非平稳时间序列模型 B. 差分平稳模型 C. 平稳时间序列模型 D. 方差非齐性模型 如何将EXCEL生成题库手机刷题 如何制作自己的在线小题库 > 手机使用 分享 复制链接 新浪微博 分享QQ 微信扫一扫 微信内点击右上角“…”即可分享 反馈 收藏 举报参考答案: A D 复制 纠错 ...
arima模型是指将非平稳时间序列转化为平稳时间序列，然后将因变量仅对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值进行回归所建立的模型。arima模型根据原序列是否平稳以及回归中所含部分的不同，包括移动平均过程、自回归过程、自回归移动平均过程以及ARIMA过程。arima模型将预测对象随时间推移而形成的数据序列视为...
1.ARIMA模型 差分平稳序列在经过差分后变成平稳时间序列,之后的分析可以用ARMA模型进行,差分过程加上ARMA模型对差分平稳序列进行的分析称为ARIMA模型。 【1】先观测序列的时序图,可知序列具有线性长期趋势,需要进行1阶差分。 图1:1952-1988年中国农业实际国民收入指数时序图 ...
1 概念 ARIMA模型,全称为自回归积分滑动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model),是由博克思(Box)和詹金斯(Jenkins)于20世纪70年代初提出的一种时间序列预测方法。ARIMA模型是指在将非平稳时间序列转化为平稳时间序列过程中,将因变量仅对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值进行回归所建立的模型。