结果表明,基于长记忆和实现波动率的ARFIMA-RV模型是最准确的模型。 1.基于GARCH的模型 描述波动率聚类 为了模拟异方差性,GARCH采用以下过程: 为了反映金融市场的不对称性,学者们提出了EGARCH,TGARCH或APARCH,其中APARCH更为一般。 我们从在R中拟合APARCH开始: 可以看出ARCH效应是显而易见的 我们可以得到模型的系数,...
ARFIMA是分整自回归移动平均模型,其具有与ARMA模型相同的表示形式,但差分参数d可以是非整数值: 在差分参数d是非整数的情况下,则可以如下操作 在R中,我们编程探索HAR-RV和HAR-RV-CJ模型。 MSE如下所列 MSE.ARFIMA11.0663781087345 * 10 ^( - 7)MSE.ARFIMA21.06634734745652 * 10 ^( - 7)MSE.ARFIMA31.068469834458...
ARFIMA是分整自回归移动平均模型,其具有与ARMA模型相同的表示形式,但差分参数d可以是非整数值: 在差分参数d是非整数的情况下,则可以如下操作 在R中,我们编程探索HAR-RV和HAR-RV-CJ模型。 MSE如下所列 MSE.ARFIMA11.0663781087345 * 10 ^( - 7)MSE.ARFIMA21.06634734745652 * 10 ^( - 7)MSE.ARFIMA31.068469834458...
内容提示: 学校代号: 10731 学号:132070105010分 类号: O212 密级: 公开硕士学位论文ARFIMA-GARCH 模型的混成检验及其应用学位申请人姓名 : 史永侠培 养单位 : 兰州理工大学导师姓名及职称 : 玄海燕 副教授学 科专业 : 运筹学与控制论研 究方向 : 随机控制与金融数学论 文提交日期 : 2016年4月26日 ...
基于ARFIMA-FIGARCH模型的利率市场风险度量,基于ARFIMA-FIGARCH模型的利率市场风险度量利率,度量,市场,模型的,基于利率,市场风险,利率,度量,市场,模型的,基于利率,市场风险 君,已阅读到文档的结尾了呢~~ 立即下载 13543476785 分享于2015-02-06 17:37
在波动率模型中,通常将收益率假设为均值修正的不相关变量,而收益序列并非是完全互相独立的。Granger 和Joyeux (1980) 基于时间序列长记忆性和强持续性的特征,提出了ARFIMA模型。樊智和张世英(2003)采用ARFIMA-GARCH模型的... 文档格式:PDF | 页数:4 | 浏览次数:72 | 上传日期:2019-02-18 02:29:55 | 文档...
将ARFIMA模型和GARCH模型进行结合,构建ARFIMA-GARCH模型;另一方面,还对油价模型构建中的一大难题——影响因素的筛选进行适当探索,尝试结合主成分分析,提取若干主成分,加入ARFIMA-GARCH模型中,形成基于PCA的ARFIMA-GARCH模型.在与其他模型进行比较好,发现基于PCA的ARFIMA-GARCH模型要好于其他模型,文章的研究和改进是有效的...
摘要:近年来,ARMA、GARCH模型的研究一直是金融统计方向研究的热点。但是少有人研究ARFIMA-GARCH模型。因此本文提出ARFuNA(p,d,q)-GARcH(r,s)模型,该模型对r=O,s=O 时退化为ARMA类模型,对p=O,q=O,d=O时就退化为GARCH模型,它囊括了时间序列的各种情形的。由于理论和实证表明对各种ARMA、GARCH类模型基于常用...
ARFIMA-EGARCH-M模型在汇率收益率波动分析中的应用 Volatility analysis of return of exchange rate using ARFIMA-EGARCH-M model
此外,本文使用滚动时间窗预测方法来计算预测波动率并构建指数以评估模型的准确性。结果表明,基于长记忆和实现波动率的ARFIMA-RV模型是最准确的模型。 1.基于GARCH的模型 描述波动率聚类 为了模拟异方差性,GARCH采用以下过程: 为了反映金融市场的不对称性,学者们提出了EGARCH,TGARCH或APARCH,其中APARCH更为一般。