使用arch库中的arch_model函数定义模型。这里我们定义一个简单的ARCH(1)模型。 model=arch_model(returns,vol='ARCH',p=1)# 定义ARCH(1)模型 1. 这里vol='ARCH'指明我们使用ARCH模型,p=1表示我们希望使用1阶ARCH。 5. 拟合模型 调用模型的fit方法进行参数拟合。 model_fit=model.fit()# 拟合模型 1. 6....
在GARCH 模型中,参数o用于指定模型的分布形式。例如,设置o=1表示使用正态分布,o=2表示使用学生 t 分布。下面是如何在arch_model中使用参数o的例子: # 使用学生 t 分布进行 GARCH(1, 1) 模型拟合model_t=arch_model(returns,vol='Garch',p=1,q=1,dist='students')model_fit_t=model_t.fit()print(mod...
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