解析:基于ARCH类型的结果,解析预测方法对1步式预测总是可用的;多步解析预测方法仅仅适用于对残差平方项呈线性关系的模型,比如 GARCH 或者 HARCH. 模拟:虽然基于模拟方法的预测对任何步数都可用,但是基于ARCH类型的第一个样本外预测不变,模拟预测方法仅仅适应于步数大于1的情况。模拟预测利用了ARCH类型的结构,并假设...
通过ARCH MODEL 预测风险CFA III Capital Market Expectations 请看 计算公式 “1.计算...”, 等式的左边为“当下的收益率的方差”, 最右边括号里面的ηt^2也是”当下的收益率的方差”,那岂不是等式的两边均有“当下的收益率的方差”???既然概念一样,那为什么不用相同的符号呢?添加评论 0 0 2 个答案 ...
用ARCH MODEL 预测 volatilityCFA III Derivative 请问老师,ηt代表未预期到的收益,ηt^2代表未预期到的收益的方差,对吧? 那这个shock,等于是用一个未预期的方差 减去 过去的方差, 理解上有点怪怪的。 按道理,应该是今天的方差,减去昨天的方差,把这个差值算做shock才对。 用今天的未预期到的收益的方差,减...
这些数据可以用来评估模型的预测能力和鲁棒性,例如可以将拟合值和实际观测值进行对比,来评估模型对未来数据的预测能力。 总体来说,arch_model函数的返回值包含了可以用来评估ARCH模型的多种信息,包括参数估计结果、统计信息以及拟合数据信息等。在实际应用中,这些信息可以帮助我们对模型进行评估和选择,以便制定相应的风险...
用它减去观察到的前一天的风险波动西格玛的平方,剩下的这部分波动被认为是无法预测的。也就是SHOCK 至于“为什么不是 今天的variance减去昨天的variance”。不太好回答,因为SHOCK只是一个定义,它定义就是yita_t的平方减去前一天的方差。 就是这是前人约定俗称的东西,只能照着记忆。或许是因为当天的variance不好快速...
bp算法和对称arch类模型对股市波动性预测的实证比较 comparison the volatility forecasting of bp algorithm and symmetric arch model to stock market.pdf 2015-03-17上传 bp算法和对称arch类模型对股市波动性预测的实证比较 comparison the volatility forecasting of bp algorithm and symmetric arch model to stock ...
a以海信电器股价的时间序列分析为实证,建立ARCH-GARCH模型,并利用最优模型做出短期预测。 Take the sea letter electric appliance stock price time series analysis as a real diagnosis, establishes the ARCH-GARCH model, and makes the short-term forecast using the most superior model.[translate]...
GARCH模型的核心思想是通过引入ARCH效应,建立一个波动率模型,以更准确地预测未来的波动率。 GARCH模型的结果整理如下: 1.条件方差(Conditional Variance):GARCH模型可以估计条件方差,即在已知历史信息的情况下,未来一期的波动率。这是一个重要的结果,因为它可以用于计算风险价值和构建投资组合。 2.参数估计:GARCH模型中...
通过测试,日志顺序有高次序拱效果,以便它可以建立 GARCH 模型,通过 GARCH 的比较 (1, 1), GARCH(1, 2), GARCH(2, 1) 模型, GARCH(1, 1) 有最好的影响,利用模特预测反对圆的 RMB 汇率。 翻译结果3复制译文编辑译文朗读译文返回顶部 从模型中,我们应该研究人民币汇率对美元的汇率对其回报率。序列的人民...
本文以上海证券综合指数为样本,在残差项服从正态和非正态假设下,分别进行 ARCH 建模,比较正态残差项和非正态残差项 ARCH 族模型对波动率的预测绩效和 VaR 度量效果,以揭示分布假设对 GARCH 模型预测能力和风险度量的影响。 Taking the Shanghai securities ...