这里我以tushare作为数据源,构建单因子回测框架;同时以WorldQuant LLC的Alpha 101因子为例,展示如何快速基于数学表达式,构建出相应的python表达式,并回测计算相应的量化指标。 1 worldquant alpha 101 101 Alpha因子出自于WorldQuant LLC发表的论文 101 Formulaic Alphas,这些因子在美股都是较为有效的因子。这些因子其实并不...
Alpha#66: ((rank(decay_linear(delta(vwap,3.51013),7.23052))+Ts_Rank(decay_linear(((low*0.96633)+(low*(1-0.966633)))-vwap)/(open-((high+low)/2))),11.4157),6.72611))*-1) 说明:一言以蔽之,投资价格下跌厉害的,最近的low值达新低的。 标签:mean-reversion Alpha#67: ((rank(high-ts_min...
Alpha 101因子是由WorldQuant公司开发的,是一种用于量化投资的因子模型。WorldQuant是一家全球领先的量化投资管理公司,通过构建量化交易策略,帮助客户实现资产配置和投资组合管理。 1.2 Alpha 101因子的含义 Alpha 101因子是用于量化投资的一种因子模型,它通过计算股票价格的历史数据和基本面数据,分析股票的短期和长期趋势,...
反之,相关系数越接近-1,负相关程度越高。而对相关系数乘以-1 进行取反操作,得到的alpha 值。表明alpha 越接近1,负相关程度越高,即股票当天成交量的增量程度与当天价格的增量程度负相关性越高。 因此,此公式是反映价量背离的规律的一个公式,买入alpha 值大的股票,卖出alpha 值大的股票,原理是买入加量背离程度高...
值(排名所占总位数的百分比)减去0.5 作为因子alpha001 的值,判断:若alpha001>0,则买入股票加仓;若alpha001<0,则卖出已有仓位的股票平仓。 步骤: 1、计算前25 天的每日回报率returns:前5 天的returns 用来判断、前5 天之后 的过去20 天的returns 用来计算标准差。每日回报率returns 公式为: ...
Alpha #001: (rank(Ts_ArgMax(SignedPower(((returns < 0) ? stddev(returns, 20) : close), 2.), 5)) -0.5) 因子函数说明: 1、rank(x) 含义:股票的排名。输入值向量x为股票向量,若输入值含NAN,则NAN不参与排名,输出为股票对应排名的boolean值(排名所占总位数的百分比)。
alpha101因子 今天,我们的世界正面临着一个前所未有的挑战:全民化的教育,家庭支持,个人发展和全球化的商业竞争。社会发展的速度在加快,前景无穷无尽,但只有被更好地把握住才能把握住未来。即使被研究者称为“α101因子”(Alpha101 factor),也让人们注意到,未来的成功必须建立在对α101因子的全面理解和把握上,以更...
注意:(通读101个alpha因子显然没有意义,以下研究打算通过打标签的方式,之后通过总结,获得更加上层的抽象理论) 以下公式中出现的运算符号具体含义参考:https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1601/1601.00991.pdf 章节:A.1 functions and operators 在对101个alpha进行解读后,大致可以进下下述的分类总结: ...
auto_labeler模块，用户能够编写标注表达式，实现高效数据标注。WorldQuant公开了101个alpha因子及其表达式，可供参考。通过单因子测试，如使用[公式]因子，可以探索基于单因子的AI策略开发。具体实现请参考BigQuant社区。这些资源和工具为策略开发者提供了便利，帮助他们发现新的alpha，构建稳定盈利的策略。
DolphinDB wq101alpha 模块的实现具有三大优势：性能优越：性能远优于传统的 Python 实现方式，平均性能是Python的250倍，中位数是15.5倍；批流一体：模块中定义的因子函数，既可以用于历史计算，又可以用于流式增量计算；实现简单：在 DolphinDB 中基本可以实现原公式的一对一直接翻译。性能对比这里我们从原文中截取了...