明确了因子选股的概念,接下来会发现整个因子选股模型的重中之重就是确定因子(如市盈率、净利润、MACD、KDJ等),财务报表中有很多现成的指标可以天然的成为因子,也可以根据自己的经验构造一些自定义的因子,Alpha101就是wroldquant根据对美股市场的理解,总结发布的101个因子,这些因子全部是基于行情数据的,本质上跟MACD/KDJ...
【Alpha101因子分析系列】之‘Alpha018是咸鱼’ 本期目标介绍alpha101系列中的第18个因子【alpha018】的构造过程及近期表现。本期导读效果预览 因子公式解析 实现过程 因子检测结果一、效果预览本节将对alpha018因子进行构造并分析,对因子… 阅读全文 【Alpha101因子分析系列】之‘Alpha017已经失效’ ...
在已经有alpha009因子的情况下,克隆了一个几乎一模一样的因子,严重怀疑当初世宽发布该因子的时候是在充数,或者是为了迷惑对手。 三、实现过程 1、基本函数 2、因子计算 该因子的输入中需要股票的close(收盘价)数据。 四、因子检测结果分析 1、IC分析 alpha010因子预测能力很差,从IC值的统计分析来看,IC值只在调...
直接pip install alphalens即可。 我们找一个因子:alpha101里第6个因子,比较简单但有效: -1 * correlation(open, volume, 10):这个因子的逻辑是”价量背离“。 近10天的开盘价与成交量呈现”负“的相关关系。 整理成alphalens需要的格式:使用pandas dataframe的pivot_table: 从IC/IR来看,10天/20的”预测效果“...
本期目标 介绍alpha101系列中的第15个因子【alpha015】的构造过程及近期表现。本期导读 一、效果预览 本节将对alpha015因子进行构造并分析，对因子的分析如图所示有以下三个方面：二、因子公式解析 Alpha015: (-1 * sum(rank(correlation(rank(high), rank(volume), 3)), 3))因子函数说明：1、...
【Alpha101因子分析系列】之Alpha006”价量背离“(代码+沪深300成份股全量数据集下载) AI量化实验室 2023-10-12 发布于北京 原创文章第295篇,专注“个人成长与财富自由、世界运作的逻辑与投资"。 战略聚焦。好的资源永远是稀缺,包括我们的注意力,开发力量等,有限的资源,要聚焦解决“症结性难题”。 之于AI量化投资...
【Alpha101因子分析系列】之Alpha006”价量背离“(代码+沪深300成份股全量数据集下载) 原创文章第295篇,专注“个人成长与财富自由、世界运作的逻辑与投资"。 战略聚焦。好的资源永远是稀缺,包括我们的注意力,开发力量等,有限的资源,要聚焦解决“症结性难题”。
本期目标介绍alpha101系列中的第17个因子【alpha017】的构造过程及近期表现。 本期导读效果预览因子公式解析实现过程因子检测结果 一、效果预览本节将对alpha017因子进行构造并分析,对因子的分析如图所示有以下三…
本期目标介绍alpha101系列中的第16个因子【alpha016】的构造过程及近期表现。 本期导读效果预览因子公式解析实现过程因子检测结果 一、效果预览本节将对alpha016因子进行构造并分析,对因子的分析如图所示有以下三…
介绍alpha101系列中的第一个因子【alpha001】的构造过程及近期表现 本期导读 效果预览 因子公式解析 实现过程 因子检测结果 一、效果预览 本节将对alpha001因子进行构造并分析,对因子的分析如图所示有以下三个方面: 因子IC分析 因子收益率分析 因子换手率分析 二、因子公式解析 Alpha001: (rank(Ts_ArgMax(SignedPowe...