5、将每只股票返回的索引号进行排序,返回其股票对应排名的boolean 值(排名 所占总位数的百分比),再减去0.5 的中性化操作得到最终的alpha001 因子。 判断:若alpha001>0,则买入股票加仓;若alpha001<0,则卖出已有仓位的股票平仓。 回测报告: 策略代码: alpha001.m 执行代码: TestAlpha001.m 策略开发平台:AT量能策...
通过上述步骤，因子#001的计算逻辑清晰：找出过去5天内具有最大值的日期（可能是最高收盘价或最大回报率标准差），根据这些日期计算权重，最终得到因子值。因子值正负代表股票的加仓或减仓信号。策略说明：因子#001是基于因子选股策略设计的，旨在识别过去5天表现较好的股票。通过计算因子值并进行排序，策略...
Alpha#1:(rank(Ts_ArgMax(SignedPower(((returns < 0) ? stddev(returns, 20) : close), 2.), 5)) - 0.5) 这里是原文中Alpha#1的计算方法 通过复现可得任意组合的alpha1。 对大神的小市值策略添加了alpha001因子进行了二次判定。 加入判定回测如下 未加判定回测如下 有一定的优化作用哈哈哈哈...
alpha002.m 执行代码: TestAlpha001.m
所占总位数的百分比),再减去0.5 的中性化操作得到最终的alpha001 因子。 判断:若alpha001>0,则买入股票加仓;若alpha001<0,则卖出已有仓位的股票平仓。 回测报告: 策略代码: alpha001.m 执行代码: TestAlpha001.m 策略开发平台:AT量能策略研究平台基于MATLAB,支持股票、期货、期权等全市场品种的策略研究和自动化交...
本节将对alpha001因子进行构造并分析,对因子的分析如图所示有以下三个方面: 因子IC分析 因子收益率分析 因子换手率分析 二、因子公式解析 Alpha001: (rank(Ts_ArgMax(SignedPower(((returns < 0) ? stddev(returns, 20) : close), 2.), 5)) - 0.5) 因子函数说明: 1、rank(x) 含义:股票的排名。输入...
Alpha #001 因子 ➢ 公式: ➢ 公用函数说明:1、rank(x) 含义:股票的排名。输入值向量x 为股票向量,若输入值含nan,则nan 不参与排名,输出为股票对应排名的boolean 值(排名所占总位数的百分比)。 例如: 输入值:x=[3,7,5,9,12,2]; 计算过程:按向量x 的元素大小排序,小的值排在前面,序号从0 开始...