【题目】协方差公式看不懂如何求解?二元随机变量(A,B)协方差公式为Cov(A,B)=E(A-EA)(B-EB)这个公式看不懂.不懂怎么通过期望的相关性质进行转化化简有一题为:两个随机变量A与B,已知(方差A)DA=25,(方差B)DB=36,(相关系数p)p=0.4计算D(A+B)与D(A-B)麻烦高手详细解释.详细过程谢谢 ...
百度试题 结果1 题目股票A与股票B的协方差是( )。 A. 0.004 B. 0.005 C. 0.006 D. 0.007 相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
股票a和股票b的协方差计算公式：Cov(A，B)=Cov(B，A)；Cov(XA，YB)=XYCov(A，B)（XY是常数），Cov(A1+A2，B)=Cov(A1，B)+Cov(A2，B)。协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。若两个随机变量X和Y相互独立，则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述数学期望不为零，则X和Y...
在统计学中，当我们处理两组数据时，可以将其视为二维随机变量（X，Y）。为了研究这两组数据之间的关联性，我们需要计算它们的协方差cov（X，Y）。协方差的计算公式为cov（X，Y）=E{[X-E(X)]*[Y-E(Y)]}，也可以表示为E(X*Y)-E(X)*E(Y)。其中，E(X)、E(Y)和E(X*Y)分别表示X...
股票a和股票b的协方差计算公式：Cov(A，B)=Cov(B，A)；Cov(XA，YB)=XYCov(A，B)（XY是常数），Cov(A1+A2，B)=Cov(A1，B)+Cov(A2，B)。协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。若两个随机变量X和Y相互独立，则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述数学期望不为...
百度试题 结果1 题目A股票和B股票的协方差是多少?( ) A. 0.46 B. 0.60 C. 0.58 D. 1.20 E. 以上各项均不准确 相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
百度试题 题目随机变量A和B的协方差为5,相关系数为0.5。如果A的方差为12,那么B的方差为多少?相关知识点: 试题来源: 解析 8.33 反馈 收藏
1、求A、B两股票标准差和协方差，要有计算步骤如下图：2、标准差（Standard Deviation） ，中文环境中又常称均方差，但不同于均方误差（mean squared error，均方误差是各数据偏离真实值的距离平方的平均数，也即误差平方和的平均数，计算公式形式上接近方差，它的开方叫均方根误差，均方根误差才和...
(1)股票A、B之间的协方差公式为:)]([)]([),(,1,BiBniAiAiBArErrErhrrCov 因此,股票A、B之间的协方差为:00125.0)20.025.0()075.00..