【题目】协方差公式看不懂如何求解?二元随机变量(A,B)协方差公式为Cov(A,B)=E(A-EA)(B-EB)这个公式看不懂.不懂怎么通过期望的相关性质进行转化化简有一题为:两个随机变量A与B,已知(方差A)DA=25,(方差B)DB=36,(相关系数p)p=0.4计算D(A+B)与D(A-B)麻烦高手详细解释.详细过程谢谢 ...
百度试题 题目证券A与B的协方差等于oAoBpAB,其中oAoB为证券A和B的标准差,pAB为二者的相关系数。 A. 正确 B. 错误 相关知识点: 试题来源: 解析 A 考察协方差、标准差和相关系数公式之间的关系。说法是正确的。反馈 收藏
百度试题 题目随机变量A和B的协方差为5,相关系数为0.5。如果A的方差为12,那么B的方差为多少?相关知识点: 试题来源: 解析 8.33 反馈 收藏
股票a和股票b的协方差计算公式：Cov(A，B)=Cov(B，A)；Cov(XA，YB)=XYCov(A，B)（XY是常数），Cov(A1+A2，B)=Cov(A1，B)+Cov(A2，B)。协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。若两个随机变量X和Y相互独立，则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述数学期望不为零，则X和Y...
股票a和股票b的协方差计算公式：Cov(A，B)=Cov(B，A)；Cov(XA，YB)=XYCov(A，B)（XY是常数），Cov(A1+A2，B)=Cov(A1，B)+Cov(A2，B)。协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。若两个随机变量X和Y相互独立，则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述数学期望不为...
1、求A、B两股票标准差和协方差，要有计算步骤如下图：2、标准差（Standard Deviation） ，中文环境中又常称均方差，但不同于均方误差（mean squared error，均方误差是各数据偏离真实值的距离平方的平均数，也即误差平方和的平均数，计算公式形式上接近方差，它的开方叫均方根误差，均方根误差才和...
A. 0.9876,294% B. -0.9876,2.94% C. 0.9876,-294% D. -0.9876,-2.94% 相关知识点: 试题来源: 解析 解答:选取D 运用财务计算器记录菜单,计算证券A和B之间有关系数和它们总体原则差,成果如下: 证券A和B之间有关系数为-0.9876; 证券A和B收益率原则差分别为23.80%和12.51%; 因而,两者之间协方差为-0.98...
解析 解答:选择D 利用财务计算器的统计菜单,计算证券A和B之间的相关系数和它们的总体标准差,结果如下: 证券A和B之间的相关系数为-0.9876; 证券A和B的收益率的标准差分别为23.80%和12.51%; 因此,两者之间的协方差为-0.9876*23.80%*12.51%=-2.94%。
假设A证券收益率的标准差是12%,B证券收益率的标准差是20%,A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2,求A、B两种证券收益率的协方差。相关知识点: 排列组合与概率统计 统计与统计案例 极差、方差与标准差 标准差 试题来源: 解析 解:协方差=相关系数×两种资产标准差的乘积,因此,答案为0.2×12%×20%=0.48% ...