协方差公式看不懂..如何求解?二元随机变量(A,B)协方差公式为Cov(A,B)=E(A-EA)(B-EB)这个公式看不懂.不懂怎么通过期望的相关性质进行转化化简有一题为:两个随机变量A与B,已知(方差A)DA=25,(方差B)DB=36,(相关系数p)p=0.4 计算D(A+B)与D(A-B)麻烦高手详细解释...详细过程 谢谢 相关知识点...
B 根据市场模型,协方差Cov(Ra, Rb) = βa * βb * Var(R1)。题目中A、B的β分别为1.2和0.8。假设o1是市场收益率的标准差(σ1=0.5),则Var(R1)=σ1²=0.5²=0.25。代入公式: Cov(Ra, Rb) = 1.2 * 0.8 * 0.25 = 0.24。 选项中B为0.24,故正确答案为B。反馈 收藏 ...
股票a和股票b的协方差计算公式：Cov(A，B)=Cov(B，A)；Cov(XA，YB)=XYCov(A，B)（XY是常数），Cov(A1+A2，B)=Cov(A1，B)+Cov(A2，B)。协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。若两个随机变量X和Y相互独立，则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述数学期望不为零，则X和Y...
股票a和股票b的协方差计算公式为：Cov=Cov。以下是关于该公式的详细说明及补充内容：协方差的基本定义：协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。若两个随机变量X和Y相互独立，则它们的协方差E[))]=0。若协方差不为零，则表明X和Y之间存在一定的关系，即它们不是相互独立的。协方差计...
协方差的计算公式为cov（X，Y）=E{[X-E(X)]*[Y-E(Y)]}，也可以表示为E(X*Y)-E(X)*E(Y)。其中，E(X)、E(Y)和E(X*Y)分别表示X、Y以及X和Y的乘积的期望值。求期望的表达式为E（X）=∑Xi*Pi，其中∑表示求和，Xi表示第i个数据值，Pi表示该数据值出现的概率。由于样本中元素...
A、B股票的市场模型估计结果如下:Ra=0.005+1.2R1+Ea,Rb=0.001+0.8R1+Eb,σ1=0.5,那么A股票和B股票收益率的协方差是( )。 A. 0.2 B. 0.24 C. 0.25 D. 0.96 相关知识点: 试题来源: 解析 B 正确答案:B 解析:Cov(A,B)=Cov(1.2σ1,0.8σ1)=1.2×0.8×σ12=0.24。故选B。
[答案]B 答案:B 解析:相关系数=0.0006/(0.03*0.04)=0.5。解题步骤 平均值加减标准差是用来描述一组数据的离散程度的统计量。平均值是指一组数据的总和除以数据的个数,它可以反映数据的集中趋势;标准差是指一组数据与其平均值的偏差的平方和的平均值的平方根,它可以反映数据的离散程度。平均值加减标准差的意义在...
其实ρA,B的值不确定。因为唯一的限制条件只要协方差矩阵是正定的就可以，而满足这样条件的ρA,B可能...
股票a和股票b的协方差计算公式：Cov(A，B)=Cov(B，A)；Cov(XA，YB)=XYCov(A，B)（XY是常数），Cov(A1+A2，B)=Cov(A1，B)+Cov(A2，B)。协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。若两个随机变量X和Y相互独立，则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述数学期望不为...
1、求A、B两股票标准差和协方差，要有计算步骤如下图：2、标准差（Standard Deviation） ，中文环境中又常称均方差，但不同于均方误差（mean squared error，均方误差是各数据偏离真实值的距离平方的平均数，也即误差平方和的平均数，计算公式形式上接近方差，它的开方叫均方根误差，均方根误差才和...