解析 :D 正确答案:D 本题解析: 在99%青信水平,VaR=500万美元,意味着在1天后发生500万美元以上损失的可能性不会超过1%,也就是未来100天中有1天至多损失500万美元,故D项正确结果一 题目 在99%的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元,则该外汇交易部门() A. 预期在未来的1年中有...
关于99%的置信水平,以下说法错误的是()A.总体参数落在一个特定的样本所构造的置信区间内的概率是99%B.总体参数落在一个特定的样本所构造的置信区间外的概率是1%C.用
在99%的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜Var为500万美元,则该外汇交易部门( ) A. 预期在未来1年中有99天至少损失500万美元 B. 预期
在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若计算的风险价值为3万美元,则表明该银行的资产组合( )。 A. 在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元 B. 在
99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着()。 A. 可以预期在未来的100天中有1天至多损失$200万美元 B. 可以预期在未来的100天中有99天至少损失$200万美元 C. 可以预期在未来的100天中有1天至少损失$200万美元 D. 可以预期在未来的100天中有2天至多损失$200万美元 ...
在持有期为10天、置信水平为99%的情况下,假设所计算的风险价值为10万元,那么说明该金融机构的资产组合( )。 A. 在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
× 99%的置信水平下的500万美元的隔夜VAR值可以理解为预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元,100天内将会有n=1%×100=1天出现超出VAR值的损失。结果一 题目 【题目】应该怎样解释99%的置信水平下的500万美元的隔夜VAR值。 答案 【解析】×99%的置信水平下的500万美元的隔夜VAR值可以理解为预期在未来的...
[单选] 99%的置信水平下的200万的隔夜VaR值也就意味着()。A . 可以预期在未来的100天中有1天至多损失200万美元B . 可以预期在未来的100天中有99天
1假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下,每日VaR为300万元,则下列表述正确的是()。[单选题] A. 该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元 B. 该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元 C. 该组合当前的市场价值为297万元 D. 该组合当前的损失价值为3万元 2假设某商业银行...
假设某商业银行资金交易部门当前在99%置信水平下,每日vaR为300万元,则以下表述正确是( )。 A. 该组合在一天中损失有99%可能性不会超出100万元 B. 该组合在一天中有99%可能性其损失不会超出300万元 C. 该组合当前市场价值为297万元 D. 该组合当前损失价值为3万元 ...