基差的定义是:基差=国债现货价格-国债期货价格╳转换因子。因为在实际基差套利交易时一般都用某份合约当期对应的活跃券进行套利,所以本文所统计的基差=最活跃的国债现货价格-国债期货价格╳转换因子。 本文统计了10年期国债期货从T1603合约到T1912合约期货的基差数据(见图1)。可以发现,10年期国债期货基差多数情况下大...
基差的定义是:基差=国债现货价格-国债期货价格╳转换因子。因为在实际基差套利交易时一般都用某份合约当期对应的活跃券进行套利,所以本文所统计的基差=最活跃的国债现货价格-国债期货价格╳转换因子。 本文统计了10年期国债期货从T1603合约到T1912合约期货的基差数据(见图1)。可以发现,10年期国债期货基差多数情况下大...
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